有人用最小生成樹的技術來研究股票市場? - 股票

最小生成樹(Minimal spanning tree)

是一種用來研究股票市場(或更廣泛的金融市場)的網絡拓樸的一種技巧

首先先透過收集市場時間序列的數據

建構一個關聯矩陣

得到這個關聯矩陣後

1. 設定閥值

2. 建構最小生成樹

就能建構出一個對於這個股票市場網絡拓樸的地圖

有了這個"股票市場的拓樸"地圖

就有非常多後續的應用能實行

比方說:

這個拓樸的確切結構是什麼? 星形? 隨機? 還是小世界? 甚至是scale-free ?

有什麼特徵?

聚集係數，最短路徑，中心度，社團劃分，度分布,等等

都可以計算出來...

又會有什麼後續的市場演化行為可以預期?

有人開始把這樣的演算技巧應用在股市的套利上了嗎?

能否分享一些見解和討論呢??

(太機密的可以保留沒關係 可以分享初潛想法就好)

感謝喔!!







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