月小台、週買權、週賣權的關係與推導 - 期貨

By Noah
at 2023-04-04T11:59

Table of Contents

因為週買賣權比月小台快到期，我認為這三者的關係類似美式選擇權，其關係與推導請見
底下連結，歡迎對這方面有研究的大大給與指教。

https://drive.google.com/file/d/1Nf4rHYnTih9bH18IjcpBnHMl6pNJaOig/view?usp=share_link

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Tags: 期貨

All Comments

By Margaret
at 2023-04-04T23:23

要開課嗎？（敲碗）

By Gary
at 2023-04-05T10:47

到期前都無法履約只能平倉，市場的價值一定包含時間、
波動等價值，這怎麼想都不會類似美式選擇權

By Jake
at 2023-04-05T22:11

我剛幻想假如從t=0把美式選擇權到期期間切割成無窮多個

By Margaret
at 2023-04-06T09:35

然後各自對應無窮多個超短期歐式選擇權

By Annie
at 2023-04-06T20:59

就能用歐式選擇權實現隨時可履約

By Audriana
at 2023-04-07T08:23

如果有加入甚麼條件來迴避隨時被結算的話就能變美式

By Genevieve
at 2023-04-07T19:47

週選對月小台是切割成4期的狀況

By Leila
at 2023-04-08T07:11

這個式子的重點不在提前履約，而是其數學關係可否應用

By Vanessa
at 2023-04-08T18:35

於套利。

By Adele
at 2023-04-09T05:59

那應該要用週選週小台+週月小台價差去合併推導吧

By Queena
at 2023-04-09T17:23

相同到期日的期貨選擇權不用推導，套用現有的歐式

By Quintina
at 2023-04-10T04:47

put-call parity即可。週小台的成交量太小，光買賣價差

By Heather
at 2023-04-10T16:11

就吃掉所有的套利空間。

By Freda
at 2023-04-11T03:35

我是說想找週選跟月小台套利的機會要從週月小台價差找

By Zenobia
at 2023-04-11T14:59

就是想辦法把月小台轉換成週小台才能跟週選套利

2023/04/01 連假閒聊

By Sarah
at 2023-04-01T09:21

有事弟子服其勞西哥小弟弟來幫大家服務順便推薦大家連假進修書單《西引力法則》想成贏家先從模仿贏家生活開始《刻意練西》透過十萬次不斷模擬贏家正確的操作《西哥的推文：縱橫鬼指的三個西哥推文規則》《光頭理論》利用光頭的折射與反射建立模型完美計算出十年對稱幅度窩也要來學習揣摩一下輸光發呆惹... ...

112年03月31日期貨收盤價&結算價一覽表

By Steve
at 2023-03-31T15:02

http://www.taifex.com.tw/cht/index 112年03月31日期貨收盤價andamp;結算價一覽表類別收盤價當日結算價台指期04 15864 15864 電子期04 755.4 755.55 金融期04 ...

112年03月31日三大法人買賣金額統計表

By Xanthe
at 2023-03-31T15:02

※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1a9eLb47 ] 作者: coconing (證ㄓㄥˋ 券ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [情報] 112年03月31日三大法人買賣金額統計表時間: Fri Mar 31 15:01:55 2023 http://www.twse.com.tw/z ...

2023/03/31 盤後閒聊

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老師梭哈了你呢？ - ...

2023/03/31 盤中閒聊

By Michael
at 2023-03-31T06:35

依然沒有波動的夜晚今天是三月最後一個交易日今年過了1/4各位績效如何有像我一樣賠光本金在發呆的嗎早安祝大家今日操作順利 -- 古有虞美人，我有賭鬼們東南西北何時了，放槍台多少？打了一雀又東風，故人不堪回首抽屜中。衣服褲子應猶在，只是主人改，問君能有幾多籌，恰似一疊鈔票向下流。 ...

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