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月小台、週買權、週賣權的關係與推導 - 期貨

Noah avatarNoah · 2023-04-04

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因為週買賣權比月小台快到期，我認為這三者的關係類似美式選擇權，其關係與推導請見
底下連結，歡迎對這方面有研究的大大給與指教。



https://drive.google.com/file/d/1Nf4rHYnTih9bH18IjcpBnHMl6pNJaOig/view?usp=share_link

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All Comments

Margaret avatarMargaret2023-04-04
要開課嗎？（敲碗）
Gary avatarGary2023-04-05
到期前都無法履約只能平倉，市場的價值一定包含時間、
波動等價值，這怎麼想都不會類似美式選擇權
Jake avatarJake2023-04-05
我剛幻想假如從t=0把美式選擇權到期期間切割成無窮多個
Margaret avatarMargaret2023-04-06
然後各自對應無窮多個超短期歐式選擇權
Annie avatarAnnie2023-04-06
就能用歐式選擇權實現隨時可履約
Audriana avatarAudriana2023-04-07
如果有加入甚麼條件來迴避隨時被結算的話就能變美式
Genevieve avatarGenevieve2023-04-07
週選對月小台是切割成4期的狀況
Leila avatarLeila2023-04-08
這個式子的重點不在提前履約，而是其數學關係可否應用
Vanessa avatarVanessa2023-04-08
於套利。
Adele avatarAdele2023-04-09
那應該要用週選週小台+週月小台價差去合併推導吧
Queena avatarQueena2023-04-09
相同到期日的期貨選擇權不用推導，套用現有的歐式
Quintina avatarQuintina2023-04-10
put-call parity即可。週小台的成交量太小，光買賣價差
Heather avatarHeather2023-04-10
就吃掉所有的套利空間。
Freda avatarFreda2023-04-11
我是說想找週選跟月小台套利的機會要從週月小台價差找
Zenobia avatarZenobia2023-04-11
就是想辦法把月小台轉換成週小台才能跟週選套利