最近約700日的波動統計 - 期貨

http://ppt.cc/_BDt
單位都是百分比
採 (用壓點計次/當日壓點數總和) 的算法
這是自己定義的計算方式，解釋省略。

60%的機率，漲跌幅在0.75%內
80%的機率，漲跌幅在1.50%內
90%的機率，漲跌幅在2.25%內
95%的機率，漲跌幅在3.25%內
99%的機率，漲跌幅在5.00%內

當日波動與前日的相關性不高
單日出現高波動之後，次日的波動大不大，基本上是無關
(像4/30 5/04那種是特例)
但如果把時間拉長，以月甚至年來看，就有點關係

以上給作op一點參考



還有.....
之前板上有人叫我去花時間把op的書給看完
在搞懂delta、thrta、vega、gamma、rho之類的東西之後
我發現我還是沒辦法預估
如果明天漲100點，前日價平的call跟put大約會漲跌幾點
之類的問題

而依照公式算出的數值，誤差不是用%算的....
而是用"倍數"來計算....

這種東西我不敢用.... ￣▽￣||



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あ　な　た　の　怨　み 、　晴　ら　し　ま　す 。

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