最大虧損次數問題 - 期貨

By Yedda
at 2012-04-09T03:09

Table of Contents

※ 引述《utaman (pp)》之銘言：
: 如果交易系統已經超過回測的連續最大虧損次數,但沒有超過連續最大虧損金額(MDD)
: 您們會停止操作嗎?
: 常常在書中談論到MDD,但很少提到最大虧損次數,是因為它在程式交易不具參考價值嗎?
: 謝謝!
建議你這些看看就好了

假設這些能當參考

達到最大虧損次數或是MDD 也就兩種狀況
狀況1 =>加碼吧!!!! 賭他不會繼續被巴
狀況2 =>減碼不要玩好可怕

那關鍵是在下一筆會不會贏啊重點是你永遠不會知道下一筆會不會贏
要是MDD有用還得了我每次都挑到達MDD附近再進去玩早就賺翻了

如果不知道下一筆能不能賺最大虧損破新高也要很淡定....

--

All Comments

By Oliver
at 2012-04-11T19:22

對啊!!如果知道MDD是固定的話~~我還巴不得一直見到MDD

By Franklin
at 2012-04-14T21:34

所以程式交易到頭來還是只剩"你信不信你寫的程式" 這個最

By Kyle
at 2012-04-15T16:12

單純但又最難量化的問題而已~這是無法用任何報表數據來幫
助自己做判斷的

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