時間序列分段的技術? - 股票

By Olivia
at 2021-02-07T13:19

Table of Contents

有在學術文章看過有人用時間序列分段(e.g. Jensen-Shannon divergence)方法

把時間序列的不同階段做自動分類

分類標籤有五個

多頭空頭盤整崩盤崩盤前後

不知道大家對於標籤不同市場階段有沒有什麼心得?

我個人有興趣的是把上述的標籤再細分多頭1-5 空頭 1-5,...等次標籤

標籤如果能做的夠多又能忠實反映現況

感覺很有潛力用來做自動交易程式的輸入資料

不知道有沒有人對此有研究的?

歡迎討論!

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All Comments

By Emma
at 2021-02-09T07:54

跑回測阿==

By Gilbert
at 2021-02-09T11:43

重點是能不能預測啊

By Ina
at 2021-02-10T15:53

長期來看應該可以短期應該失效

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