星期五的選擇權錯單事件令人不解 - 期貨

最新1.5


買進 數量 賣出 數量
1.4 10 1.5 2
1.3 10 1.6 8
1.2 10 1.7 10
1.1 10 1.8 10
1.0 10 1.9 10
(50) (40)

如果市價買進100口 哪會知道後面60口成交多少呢?

目前計算保證金 如果是限價單 就以客戶掛的價格去計算

如果是市價單 就以最新成交價來計算

口數很大的時候 風險可能就出來了

(不過目前交易所 每筆限額200口)

※ 引述《int1000 (小p)》之銘言：
: 2月8100put
: 630點成交1口
: 620點成交235口
: 600點成交11口
: -------------------
: 聽說是有散戶用市價單 買2月8100put
: 產生滑價 問題是該散戶的戶頭保證金只有幾萬塊
: 怎麼可以有辦法成交價值700萬的選擇權
: 期貨交易帳戶 不是要你帳戶裏多少錢才能買多少期貨
: 所一定要該散戶 帳戶裏有700多萬才可能成交
: 怎麼有可能幾萬塊就能買到700萬的期貨 不知那位大大知道其中原因

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