新手蠢蠢的op成交價迷思 - 期貨

板上有先爬文過, 關鍵字用 "成交"

google也搜尋過, 關鍵字用 "成交價"

想請問各位目前台指選擇權顯示出來的成交價

是怎麼計算出來的?

例如某檔:(底下買賣價數值純屬隨便舉例)


時間 買價 賣價 成交
13:30 100 101 101
13:31 100 101 100
13:32 100 101 101
13:33 100 101 101


問題1. 為何相同買價100跟賣價101, 第二筆的成交價會跟其他三筆不同呢?
這樣感覺第二筆的賣方不就比較吃虧?其他三筆則是買方吃虧?
這個問題我再換個方式陳述, 就是我一直都認為應該要
單筆, 買價=賣價=成交價
在上述前提之下才會成交, 所以心中對此一直不解



問題2. 系統目前最及時的報價, 在"成交"那一欄,
請問就是取離目前時間最近的一筆成交價出來顯示給我們看嗎?
還是當日交易時間內所有已經成交的成交價平均值?
抑或是以上皆非, 那個值是來自於其他公式?
如果以上面的例子, 假設某天該檔只有這四筆成交,
那麼在13:34的時候, 系統顯示出來的"成交"欄位會是哪個值呢?


問題3. 上面兩個問題的正解也等同於現貨跟期貨的算法?都是同樣的一套算法嗎?



問題很蠢, 請各位大大鞭小力點, 感恩!!

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