新手程式交易回測與交易請益 - 財經

嗨你好，很高興你能與大家分享你的績效報告

前面 sma1033 大大有提到滾動式的回測，我覺得你可以嘗試看看

單論你的這個績效報告的話，我有一些小小的建議給你參考看看

我待會提的東西可能很多你沒聽過，你可以去查詢相關資料和名詞介紹


（一）首先，你 Recovery Factor (恢復因子) 過高

Recovery Factor 在你的報告中的計算方式是拿 淨利 / 最大可能虧損

你的 RF 為 340664 / 11848 約莫是 28.75 左右

你可以 a 我的名字看 7/6 號我的文章 (#1RFv5fWg)

裡面提到 RF 如果超過 25 就要非常小心你可能過度優化

RF 高代表輸一點點就想要馬上贏回來，代表你對 MDD 有很強的風險厭惡

通常我個人會猜測你過度優化 MDD ，反過來說你應該沒有好的資金管理操作

這種屬性在某些情況會是好的，例如你的 Win Ratio 與 Profit Factor

甚至 SQN Value 都好的話，或許值得嘗試，然而 …


（二）相對這麼高的 RF 你的 Profit Factor 太小

我之所以會這樣說，還有一個原因

因為你的策略中， Profit Factor 只有 1.5 左右

就算按年看，你的 Profit Factor 也大概都是在 1 ~ 1.5 左右

我的經驗是 RF 如果超過 15 以上，基本上 Profit Factor 應該要到 2 以上

也就是說你有太多不必要的虧損，為了賺 1.5 塊你得賠 1 塊

當 Profit Factor 不高時，交易量只要變少，你有很大可能讓毛損超過毛利

假如你 勝率 (Win Ratio) 夠高，那可能還有挽救的機會

通常勝率高 + Recovery Factor 這麼高的策略，不太容易馬上變成勝率低

所以交易量變少還能支撐一下，然而 …


（三）最糟糕的情況是，你的 Win Ratio 常年在 45% 左右

Win Ratio 在 45% 是什麼概念呢？你看你 Profit Factor 是 1.5 對不對

所以你能在只贏不到 5 成的情況，賠 1 元能賺 1.5 元

所以你的勝手交易的平均獲利一定會遠高於你的輸手交易的平均虧損

仔細看會發現是 44369 / 23464 = 1.8

所以你贏都贏很大贏兩倍，很好，但是如果勝手狀況不穩定，你會直接掛掉

我建議你應該讓回測年週期勝率先提高到 60%

你 RF 如果還能維持在 10 以上

我覺得你的 Profit Factor 應該可以到 2 整個策略才會比較健康 ...


疑，我還沒提 MAE / MFE 呢...

你的停損和停利可以更小啦，我剛剛幫你看一下

停損大概可以放 400 百元位置, 停利可以放 1500 百元位置

但因為你有多時間尺度，我的建議可能沒有用

然後我強烈建議你使用延遲進場(Delay Entry)

也就是進場時後放你的進場價成本更低的位置

你想想看你有一堆輸一點點的交易，如果你放低一點的位置進場

這些交易可能就不會輸，但是你犧牲掉可能只有一點點直接價格往上的交易

因為他沒有往反方向走到你放限價單的位置

這樣你的 Win Ratio 應該就會起來，你可以思考看看


我知道你應該看不懂我在寫什麼 XD 可以再推文討論


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