新手對帳單6/1(OP) - 期貨

※ 引述《ahan9008 (通行證是我的)》之銘言：
: 你好...跟你分享一下...
: s79c b80c 最大損失你知道的 5000 但是你有收回3.6點(180) 加上被履約
: 加上四口手續費 一口算25 大約會超過5000 算5000
: 若是最大獲利 180 - 2口約50 等於 約一組賺130元
: 拿130 賭 5000 機率只要多少以上 你會被打爆你會算吧..
: 單月漲跌800的月份多不多...你可以去統計一下...
: 兩年碰到一次算很難預到了吧...1/24 大概4%
: 若是你遇上這4% 你會得到
: 4%*(-5000) = -200
: 96%*( 130 ) = 125
: 所以你可以算一下 你每個月期望你的部位虧損多大了...
: 長期下來 你會往期望值收斂 也就是 長期現在就是..很遺憾...
: 這還不包含你停損 失控 腦充血的其他損失...


如果要算最大損失的話
單月漲900+才會是-5000
不過這不重要不管是800 900 都很慘
當然我不會讓它到最大損失
800的部位我大概是600以上停損
漲600的話大約是-1000多
而若是漲600
我底下的部位就是100%獲利
計算期望值的話
我會上下一起算
而且漲600停損時
我通常會往上再設部位
因此損失會更小
除非再漲到5xx時
隔日"跳空"再漲個"400"左右
才會遇到你說的狀況

至於大漲的機率
我是有把波動率一起考慮進去啦
並非把所有歷史算進去
這樣會高估低波動率時的機率
低估高波動率時的機率
不然以現在7900C 才1.1點

這期望值還挺高的@@
若是這樣我會當樂透買 中一次就很爽

其次考慮的是"當時的點數"
因為點數越高 同樣1%漲跌的點數不同
歷史上單月結算漲800點以上
都是9,000左右時(就是9000要上萬那時)
當然 若把非結算連續24天漲800考慮進去的話
非10,000時也是有碰過(我下的時候離結算不到24天)
這些我是有考慮進去啦
不過其實我計算機率不是以800來看
而是600 因為我600就停損
這是個人看法

反而跌的部分
我覺得風險還比較大
因為單月跌600甚至800,900的機率高的多

500的部位停損方式就比較複雜
我比較難用純文字講得很清楚

再來資金的話 我是放最大損失的資金
所以不會有斷頭的問題 最多就是裡面錢賠光

謝謝你的指教^^




: 大家回測一下就知道 抱住大部分的時候可以不賠
: 但是賣方報不住的又居多...
: 再來就是 你做跨月 買近月 賣遠月
: 你是打算要收時間價值 還是要賺波動..?
: 近月收斂比較快你知道的吧...你遠月冒這麼大的風險賺得一咪咪花生米
: 不夠你跨月的損失吧..?!
: 如果往某方向衝的時候 你跨月的部分 你知道要怎麼調整 或是怎麼處理嗎
: 這塊 目前還沒見過比較有效的調整方式...
: 然後你有興趣可以在書上找到800點這個波動你會不會遇上...
: 然後你可以算一下你的資金夠不夠扛...
: 你的現在的最佳化 那個時候都不最佳了...
: 我倒是認為 要賣遠月 乾脆裸露...口數減少點...
: 都已經賣這麼遠了...打穿能超過的幅度也有限了...
: 應該沒有發生單月3000點的波動的
: ※ 引述《IamSquall (Squall)》之銘言：
: : 應觀眾要求
: : 分享一下我OP的部位
: : 買/賣 商品名稱 C/P 月份 履約價 口數 成交價 市價 未平倉損益
: : B 臺指權8000C06 C 201206 8000 20 6.4 0.7 -5700
: : S 臺指權7900C06 C 201206 7900 20 10 1.1 8900
: : B 臺指權7800C06 C 201206 7800 10 7.3 1.9 -2700
: : S 臺指權7700C06 C 201206 7700 10 12.82 3.3 4760
: : B 臺指權7200P06 P 201206 7200 2 202 206 400
: : B 臺指權7200C06 C 201206 7200 2 172 104 -6800
: : S 臺指權7200P07 P 201207 7200 2 318 353 -3500
: : S 臺指權7200C07 C 201207 7200 2 169 132 3700
: : S 臺指權6600P06 P 201206 6600 20 26.3 35 -8700
: : B 臺指權6500P06 P 201206 6500 20 20.25 25 4750
: : S 臺指權6400P06 P 201206 6400 20 26.5 17 9500
: : B 臺指權6300P06 P 201206 6300 20 20.5 11.5 -9000
: : 累積 -4390
: : 基本上我OP交易時間也不久
: : 還不到1年(6月份應該是第10個月)
: : 所以可能還可以看出新手的稚嫩
: : 但由於都做深度價外
: : 因此目前運氣很好 每個月都還是正報酬
: : (有兩次見苗頭不對 先停損 然後做更價外的加碼成功)
: : 我OP是以賣方為主
: : 通常都是做蝶式
: : 但我並非同時上下都做
: : 也就是可能今日做賣權多頭價差
: : 過幾日再做買權空頭價差
: : 我這次的部位
: : 上下分兩階段
: : 上檔7700 和 7900
: : 下檔6600 和 6400
: : 希望不會被敲到XD
: : 然後中間再做
: : 7200的買方跨式再用次月的賣方跨式避險
: : 這樣做的原因是我估計我中間跨式的部位
: : 若是漲/跌300點以上 會有獲利
: : 因此假如結算漲跌<300
: : 我獲利=上下檔獲利-跨式虧損
: : 若是不幸敲破我的上下檔
: : 跨式的部位能多少補貼
: : 若很幸運收在7700-7500 OR 6900-6600
: : 則是通吃
: : 以上是新手的OP部位
: : 我後來發現中間的跨式是敗筆 冏
: : 不該這樣下的

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