效率濾網 & 參數最佳化 - 期貨

一點點心得跟經驗分享~
目前自己有三個實際操作的台指期策略

交易頻率分別是下面這樣
1) 4次/月
2) 10次/月
3) 1.5次/日

對於我自己的經驗來說~
一個策略生成之後
濾網就是讓策略升級的一個重要的東西
主要兩個優點
1) 降低系統的variance
2) 增加系統的效率

第3個策略是一個交易很頻繁的策略
原本的回測數據跟加了濾網之後的數據如下:

2007~2015
總筆數:1984 總筆數:1213
獲利筆數:1234 (62%) 獲利筆數:792 (65%)
虧損筆數:750 (38%) 虧損筆數:421 (35%)
平均獲利點數: 6.57點/口 平均獲利點數: 9.33點/口
MDD: 460點/口 MDD: 210點/口

濾網加入之後濾掉了大約40%的交易
勝率小幅提升
效率提高很多
MDD也下降許多

至於參數的最佳化~
原則上還是要看目的為何
在這個例子裡面，效率提升了，波動下降了
但總獲利點數也下降了。
原因是被濾掉的交易加總起來也還是獲利的。
只是效率相當不好，且造成系統波動過大。
對於小散戶來說~還是降低系統波動才是....@_@""

自己統計的逐月單口損益點數表 沒濾網 跟 有濾網
http://imgur.com/YXWPBpA
http://imgur.com/TkD9tb3

2012跟2013基本上都被濾掉了~如果只有這個策略的話
可能這兩年就會餓死了吧 XD~~哈

早期剛接觸期貨策略的時候~
都沒有考慮濾網~
讓一個策略直接赤裸裸地上戰場~
不過濾網也不是說加就加的~
就像版上常討論的PZ還有RANKING
基本上都是不經一番寒徹骨是很難獲得的技術
濾網對我來說也是如此~
祝大家新年快樂囉~



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