擬定好一個交易策略 該如何相信或改進? - 財經

※ 引述《change11 (改變自己)》之銘言：
: 想要跟大家請教一下
: 1.如果一個策略已經三年沒有達到平均值了，各位會放棄這個策略，還是改進這個策略?

我會選擇放棄這個策略.因為三年沒達平均值,表示你的策略之前的回測只是運氣好,
或是參數優化的結果.表示你的策略並沒真正抓到市場的多空本質.

: 2.有時候看一些前輩在討論的時候，會說回測的結果只是最佳化的產物，但是如果不靠
: 回測那要如何知道這策略可行呢????

回測是讓我們至少確認程式和策略沒有bug,但是回測出好結果並不代表你真的抓到
市場的脈動(當然,回測出爛結果,就更別提了).一個好的系統,愈能夠抓到市場運行
的原理,那應該所含的參數要愈少愈好,參數愈少,就愈不需要最佳化.那這是一個成
功的系統的機率就愈高.

打個比方,我很相信M頭W底這兩個型態,型態就是型態,沒有參數,我們眼睛一看就知道
那是一個M頭,我們不需要去數這個M頭是由幾根K線組成,不用去看M頭的轉折斜率etc..
但是如果讓電腦自動辨認,就很難不在辨認的演算法中設定一些參數,這就是我一直覺
得程式交易有其先天很大的限制.

一個好的系統必需要能夠解釋為什麼系統要這麼做,系統裏的每一個運算式都要有合
理的解釋.比方說均線是一種時間上平均成本的概念,這符合金融市場的原理,但是很多
人往往去東拼西湊一堆規則,規則中有夾雜一堆參數,然後回測出來結果不錯就以為這
就是程式交易的好物,其實他根本說不出來為什麼要那麼設規則,還天真的以為自己找
到別人都找不到的交易秘技,大家一定要切記,這樣亂拼出來的東西,有用才真的有鬼.

: 3.做好一個交易策略後，要如何讓自己相信這個策略，不會讓自己疑神疑鬼=.=
: 謝謝大家的收看 再次請大家手下留情 感恩哈~~~~

請參看我對問題二的答覆,融會貫通一下該如何判斷一個系統是不是真的可以信賴!

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