操作分享 - 期貨

※ 引述《TomGlavine47 (GA)》之銘言：
: ※ 引述《yuting0103 (凌波微步)》之銘言：
: : 參數最好可以做到隨市場活性自動調整
: 這一點我覺得是最難的地方了~
: 怎麼個「自動」法
: 找參數都不容易自動了，可能找到一組"最佳"(註一)參數之後
: 會有幾個問題
: 1.這組參數必定是從過去的資料獲得，不見得能"馬上"適用未來的行情
: 2.當發現這組參數所得到的效果不好，想要換的時候也許早就虧損一段了
: 我的意思是，參數要根據市場"活性"調整，活性是什麼，然後怎麼調
: 或是當每天有新資料一進來就重新再率定參數？
呵~ 這才是程式交易最好玩的部分, 真要討論的話可以寫一本書囉
其實國外這部份的討論跟資源比較多,
這部份還是得靠自己找資料跟最重要的整合思考與---創意
關鍵字"Adaptive""Dynamic"
可以代表市場活性的東西很多, 如TR/STD/波動率/不同時期的成交量比值等等
要怎麼調, 怎麼跟現有的基本參數結合就看你的創意了
寫交易系統也就跟做創意料理一樣, 是一種藝術,
也是讓我深深著迷跟不斷尋求自我精進的一條路

DBOII系統應該蠻多人都看過了,
http://lion.ee.ntu.edu.tw/~yuting/DBOII.zip
他的作法我覺得不夠精確, 但也算是調整參數的一種作法
自適性參數的作法還有很多種, "Adaptive"(自適性)在其他領域也有若干討論,
尤其是工程領域, 花點創意把它應用到金融商品操作上, 其實是很讚的~

: : 跳脫單一市場單一系統, 其實盤整就不是那麼重要了
: : 再來是對心理面對盤整的管理,
: : 1. 資金連損容忍度越大越好, 例如50萬玩一口, 應該夠度過一個大盤整了
: 50萬只玩一口，這裡大部分人會受不了吧@@
: 我的意思是其實多少資金要下多少單，其實也是看個人的系統
: 在參數最佳化的時候就多少會瞭解自己系統的特性
: 再輔以類似Kelly法則來決定要下多少資金
的確, 較精確的規劃還是得看系統特性
: : 2. 採用自動下單取代手動下單, 反正平常也不看盤甚至不看帳戶的浮動餘額,
: : 是不是盤整期也不重要了.....
: 我不會自動下單，很想知道怎麼弄的(不是自動停損單哦)
: 請會的大大指教~

要做到自動下單很簡單~ 可以參考我在這邊開的討論~
http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=105693&forum_id=5295&cat_id=19

速度快又超穩定~

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