指標合併的準確率 - 美元

※ 引述《iamlucky888 (優雅的祐)》之銘言：
: ※ 引述《Casval (卡斯巴爾)》之銘言：
: : 假設有一市場指標A的準確率是0.3，
: : 另一指標B的準確率是0.2，
: : 若某日AB兩指標皆發出上漲訊號，
: : 請問巿場上漲的機率為何？
: 以UT為例（我只會UT），
: USD固定，日幣貶值，台幣60%會貶值；韓圜貶值，台幣40%會貶值。
: 狀況A：日韓無相關。

p(A*B) = p(A)*p(B) 時 稱A B兩事件為獨立事件(即彼此無相關)

: （１）日韓同時爆炸，台幣60%+40%=100%會貶值。

這邊是1-(1-0.6)(1-0.4)=0.76 台幣有76%機會會貶值

: （２）日爆炸，台幣60%會貶值。
: （３）韓爆炸，台幣40%會貶值。

這邊乍看是沒有問題

但是在日幣/韓圜不貶值的情況下 台幣100%不會貶值嗎?

: 狀況B：日韓有相關，日幣貶值，韓圜20%會貶值。

我先假定你這邊講的是在"日幣貶值"的前提下 有20%機會韓圜會貶值

: 如果日幣貶值，台幣60%+20%*40%=68%會貶值

0.8*0.6 + 0.2*[1-(1-0.4)(1-0.6)] = 63.2%貶值


先考慮 日幣貶值的情況下有80%情況韓圜不會跟著貶 台幣貶值就很單純是0.8*0.6
麻煩的是日幣帶動韓圜貶值的那20%情況

台幣貶值的機率 = 1-(日貶台不貶)(韓貶台不貶)

如有錯誤還請大家不吝指教

: 解釋：
: 日幣貶值，有20%的機率帶動韓圜貶值，韓圜貶值有40%的機率帶動台幣貶值，
: 所以共20%*40%=8%的機率帶動台幣貶值（由韓國）。
: 當然，這個例子漏洞很多，美元不可能固定、60%與40%的數據從何而來，
: 日韓貨幣相關連性是否為20%等等，都是唬爛出來的。
: 另外，機率要很準確，樣本空間要很大，事件的公平性、條件要很明確，
: 最好事件間都沒有相關連性（不可能這樣的吧？）。
: 簡言之：用電腦算也要輸入幾百萬次的數據才會準確，而且年代不能相距太遠XD。
: PS：有錯誤請指正，我已經離開大學十年了，該還得幾乎都還光了XD。


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