截至目前選擇權的留倉部位 - 期貨

By Annie
at 2008-02-21T13:35

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買賣交易所商品名稱 C/P 月份履約價留倉口數平均價
賣出 TIMEX TXO-台指選擇權 C 200803 8,600.0000 10 53.0000
賣出 TIMEX TXO-台指選擇權 C 200803 8,800.0000 25 49.2000
賣出 TIMEX TXO-台指選擇權 P 200803 7,400.0000 20 123.7500
賣出 TIMEX TXO-台指選擇權 P 200803 7,600.0000 10 233.5000
賣出 TIMEX TXO-台指選擇權 P 200803 7,700.0000 5 180.0000

因為預期會反彈到8300點數左右
所以預計點數到8250會將put全部出清,轉賣8200,8400的call
所採取的是組合單,避免指數波動太大,所以吃了86及88的call來做避險
若是收在77-88之間以內的選擇權時間價值可以全吃
手上資金70w,我知道我這次衝很大,
這一波雖然很多人認為是反彈波或是v型反轉
但相對大家都認為會向上,所以我才會那麼衝,
如果有不同建議可給個參考嗎?
點數分別為19,20,21三天分批佈局,今日已砍倉7000sp

推 jackselina:76P賺真大 XD 02/21 13:39

→ pikanicholas:昨天在高點賣到的 02/21 13:42

推 HatasonJa:完全沒避險心臟真強 02/21 13:59

推 lee0526:玩期貨本質就是在賭博的啦有沒有避險沒差越避險越賺不到 02/21 14:08

推 ilw4e:與其避險不如直接減碼，手續費還省一點 02/21 15:49

推 dyhsu:會不會越避越險跟個人技術有很大的關系 02/21 15:58

推 looooooooo:你真有信心 02/21 17:32

→ dyhsu:會上到8300現在去買期指不就好了做什麼選擇權 02/21 20:25

推 seelove:個人有個小建議!會反彈至8300的話!買權可以晚點出手 02/21 20:54

推 seelove:且梭哈資金要注意一下萬一逼近該如何應變~和補繳問題~加油 02/21 21:39

回覆上面推文一下
最主要我的構想是當指數到8250時,sc8200價位
那若不如預期指數繼續往上飆呢?我的82 86 88sc勢必會有很大危險
也會面臨到追繳可能
這時候我會做一個動作 bc83 87 89 或bc81 85 87價位
這時候保證金本來一口飆得亂七八糟這是都會有效控制
每一口都可以控制在5000之內換句話說 25口為12萬5
雖然這不是最大損失但各位要想我的p光這些部位就可以吃了多少了呢
另外有人說若預期會漲到8300 就買期指就好了當初我有想過
問題是我要求的是穩定收益不是最大收益
選擇權做的是策略當大漲大跌時你要去應變的方法
雖然都同樣是賭行情但相對的玩選擇權當行情賭錯時還有硬ㄠ回來的方法
上個月股災本來手上6x萬->7x萬->股災當天sp全砍剩49w
不過後來我這個月實際收了73w
另外seelove大大所說的晚點出手我就不太懂可以說明一下嗎
※ 編輯: pikanicholas 來自: 59.127.58.177 (02/21 23:15)

推 Strelizia:賺價差的方式很多種不需理會其他人的吐槽 02/21 23:40

→ Strelizia:有些人只會酸而已 02/21 23:41

推 seelove:我滿認同您賺價差想法!只是覺得如果預計可反彈至8300 02/22 00:25

→ seelove:就是完封缺口+站上季線!我認完買權波動率會上升~肉變多 02/22 00:26

→ seelove:這時候SELL88C 86C帳面上損失會多一些~感覺有點白損失 02/22 00:27

→ seelove:應該不需要賣出這麼多88C~萬一飆漲多帶來壓力的~ 02/22 00:29

→ seelove:只是個人小建議!也祝操作成功!大家都大賺 02/22 00:30

推 seelove:選擇權策略比較多變!有這板真不錯~大家可以討論 02/22 00:32

→ dyhsu:只要還有錢就一定賺錢的策略 02/22 08:29

推 jackselina:我想SEE大的意思是越靠近8300 你能收到的點數越高 02/22 08:42

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