我該用什麼樣的模型 - 經濟

Liam avatar
By Liam
at 2008-12-10T15:57

Table of Contents

如果我的迴歸模型是 Y = a + bX1 + cX2 + dX3 + eX4

Y主要受到X1、X2及X3影響
而X4是用來解釋前三個變數無法解釋的部分(減少殘差)

我想研究的議題是:在時間序列下(約10年期的季資料)
X1、X2及X3對Y的影響程度是否有改變
例如前五年可能是X1影響較大，後五年變成X2影響較大

其中Y X1 X2 X3 X4都可能有自我相關，所以目前是想朝VAR的方向去做
但是不知道要如何驗證我上面說的三個變數對Y影響程度產生改變

在這邊先謝謝板上高手了!!


--
Tags: 經濟

All Comments

Eden avatar
By Eden
at 2008-12-14T18:46
用大絕招了 GMM
Lauren avatar
By Lauren
at 2008-12-16T08:56
前後五年....不就直接用dummy就好了嗎
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2008-12-18T23:11
中央極限定理...............(亂講的)
Thomas avatar
By Thomas
at 2008-12-20T04:09
"影響程度產生改變" 那不就是structural
change ?

不是讀經濟學的人 一點無聊想法

Vanessa avatar
By Vanessa
at 2008-12-09T20:40
可以想想，關於這次經濟危機，其實早就有人提出如何發生 如：Richard Duncan（見《美元大崩壞》，2004）、 　　Nouriel Roubini（ http://www.ftchinese.com/story.php?storyid=001017450 ） 　　Lars Tvede（見《景氣為什麼會 ...

關於金融帳&資本帳

David avatar
By David
at 2008-12-09T19:11
請問為什麼金融帳的盈餘即意味著經常帳赤字? 以下摘自wikipedia: 傳統的解釋是經常賬戶是主要原因因素，而資本和金融賬戶只是單純地 反映出對逆差的融資或者對順差產生的資本的投資。然而，最近以來一 些觀察家提議說在某些案例中相反的因果關係可能更重要。 美國經常賬戶逆差是由國際投資者對美國資產的購買 ...

經濟學家的笑話...

Agnes avatar
By Agnes
at 2008-12-09T16:21
3q 個 Orz 網路應該都找的到, 而且, 也不清楚作者是誰??!! 還不錯笑. 1. 看不見的手 一群功夫學生要畢業了, 老師諄告他們: 出去以後, 千萬不能和經濟學家過招, 因為他們都有一隻看不見的手. 2. 市場萬能 學生: 既然市場是萬能的, 那麼我們還要經濟學家有什麼用? 老師: 因為經濟 ...

Nobel Talk by Paul Krugman

Iris avatar
By Iris
at 2008-12-09T15:07
今年諾貝爾得主 Paul Krugman 日前在瑞典針對他的獲獎的研究作了篇短講 短講的投影片可在這裡下載： http://www.princeton.edu/~pkrugman/nobelslides.pdf 短講的影片在下面這個網址 http://nobelprize.org/nobel_prizes ...

請問有什麼軟體可以跑riskmetrics

Adele avatar
By Adele
at 2008-12-09T14:34
※ 引述《nccugo (nccugo)》之銘言： : 如果我有一串的股價 : 我想求出方程式的參數 : Yt=u+aYt-1+(誤差項t) : (誤差項t)given至t-1期的所有資訊~N(0,ht) : ht=0.94h(t-1)+(1-0.94)(誤差項t-1)^2 : 基本上 : 我想這應該是一個G ...