想請問歐式賣權避險參數的問題 - 期貨

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By Gary
at 2012-10-01T19:39

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Q :問題是在FRM的書上看到的，一個深度價內的歐式賣權，有可能會發生 theta 為正的

狀況，也就是說越接近到期日，賣權價值會增加。


PS: 這邊是把 T 看做選擇權剩餘期間，一般情況來說 theta 都是負的。


當然就 B-S 賣權公式，對 T 微分後的公式很清楚可以看到有可能為正，但有沒有簡單

明瞭的解釋方法呢?


感謝各位先進。

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Tags: 期貨

All Comments

Genevieve avatar
By Genevieve
at 2012-10-05T03:47
即將到期,變成價外的機率變更低,所以價值會增加
Hedy avatar
By Hedy
at 2012-10-08T13:27
樓上的原因套用在歐式買權上似乎就矛盾了

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By Catherine
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By Elvira
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By Valerie
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By Caroline
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By Dorothy
at 2012-10-01T08:56
1001 當沖簡易參考點 我有創一個RC語音 應該比較讓大家能盤中聊天 RC官網下載軟體http://www.raidcall.com.tw/ 搜尋ID: 25387558 就可以加入了 (期貨盤中戰鬥營) 這些數字是利用籌碼所計算出來當天的追綜系統. 詳細說明可參考BLOG,而現貨開盤前會貼出來 ...