想請問一下關於多頭價差... - 期貨

By Elizabeth
at 2010-07-22T10:31

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我有一個疑問

就是call的多頭價差(付權利金) 盡量使用在快到結算日前

而put的多頭價差(收權利金) 盡量使用在剛換新月份的時候嘛?

這樣的觀念對嘛?

我的理由是因為剛換新月份,所以權利金都比較高時間價值會慢慢流失

當然前提是都處於小漲的格局

還請前備給小弟指教指教....

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Tags: 期貨

All Comments

By Eden
at 2010-07-25T11:03

沒有這種說法吧 .一切都是view

By Olga
at 2010-07-29T05:02

理論上價差是一樣的, 實際上差很多, 是市價 put call 波動

By George
at 2010-08-02T14:33

率不同, 成本不同, 結算方式跟結算成本也不同. 一切看市場

By Charlie
at 2010-08-05T09:00

不是，要實際比較權利金收支大小，原則上call多頭權利

By Carolina Franco
at 2010-08-07T02:30

金付越少越好，put多頭權利金收越多越好，要比較包含保

By Kumar
at 2010-08-09T16:43

證金在內的成本差別，因為兩者損益圖型的轉折相同。

By Wallis
at 2010-08-12T16:16

師父~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

By Aaliyah
at 2010-08-15T22:12

架的序列相同~ 用C或用P都沒差~ 重點應該在間距和序列選擇

By Caroline
at 2010-08-17T09:13

到底哪家券商這樣教妳的說來聽聽

By Elizabeth
at 2010-08-20T21:18

呷醋咪

By Xanthe
at 2010-08-22T17:57

重點在流動性~因為通常建價外的~只有一種方便建立

By Jessica
at 2010-08-25T19:03

另外疑問同樓上幾樓~~想知道這說法哪來的??~

By Margaret
at 2010-08-28T03:17

i大講的應該不存在如果存在那就存有套利空間

三大法人&大額交易人期權資料 2010/7/21

By Rebecca
at 2010-07-22T04:14

好久沒有來一發了 ------------------------------------------------------------- 本統計結果之原始資料來自台灣期交所網站，結果僅供參考，對於本資料的任何使用或引用而導致之損失或損害，不負任何責任。若需正確資料請自行參照期交所網站。統計方法請參照 ...

請問op價只有零點幾的該平倉還是讓他꘠…

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at 2010-07-21T22:41

對於OP價值快要歸零而是否該自行平倉還是要放結算的費用問題以下做個說明: OP買方結算時，要不要付手續費及稅在於你的部位有沒有履約價值價外到期結算是沒有履約價值，所以不用參與結算，就是不用手續費跟期交稅價內到期結算是有履約價值的，要參與結算，要手續費跟期交稅假設是OP買方當殘值已經不到1了 ...

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By William
at 2010-07-21T22:38

三大法人andamp;大額交易人期權資料 2010/7/21 — 三大法人當日增減淨額現貨買進賣出買賣超(億) 外資 200.93 173.37 27.56 投信 34.67 25.93 8.74 自營商 28.94 27.65 ...

關於金融家的看盤軟體

By Charlie
at 2010-07-21T22:22

我回好了缺點:1.版面自由度低不能自由編排自己想要的畫面 2.搶價目前的需要選好商品後才能進入下單, 如果我是做組合商品價差者,上面的頁籤可能不夠 3.畫面鎖死,如果我要一次看2個月的op報價還要拉軸去上下跑,有點麻煩 4. ...

99年07月21日期貨收盤價&結算價一覽表

By James
at 2010-07-21T15:12

http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm 99年07月21日期貨收盤價andamp;結算價一覽表類別收盤價當日結算價台指期08 7595 7599 電子期08 306.1 306.2 金融期0 ...

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