想請問一下 關於選擇權流動性的問題 - 期貨

前輩們好，小弟是商學院的研究生，但以以沒有接觸過選擇權的課。

最近在看關於資訊反應對option波動影響的paper,

但有一點不懂的是，他樣本選取用來heston model，估波動時，

是選取價外選擇權作為樣本，而說價內缺少流動性

剛看了TXO那邊的報價，也是想不通為價內交易量較少，縱使與價外相比是同區間。

所以想請問一下這邊的前輩們，謝謝


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