想請問 VAR - 銀行

風險值 VAR 與 信用風險值 credit value-at-risk



VAR

是由 損失波動幅度*波動倍數 得來的




那麼想要請問板上各位高手們

credit value-at-risk 要怎麼算

因為我在書上看到的都是理論

不知道有沒有實際的算法


謝謝各位。



感激不盡



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