想問一下日曆價差 - 期貨

※ 引述《fftboyi (fftboyi)》之銘言：
: ※ 引述《moon0815 (月光族!!!!!!!)》之銘言：
: : 想請問一下各位大哥
: : 感覺日曆價差好像是不錯的東西
: : 但好像很少聽到有人在用
: : 買近賣遠的同一履約價的選擇權
: : 策略的想法
: : 是賺時間價值的差
: : 如果想便宜點
: : 買價外 賣價內
: : 他的Delta應該會是略負一點
: : Gamma Vega應該也都是負的
: : 只要行情不爆衝 應該滿好用的
: : 怎麼很少聽到大家討論
: : 實務上有什麼問題
: : 所以不普遍嗎???
: : 我哪裡漏想了???
: : 謝謝各位大哥
: 買近賣遠在結構上非常不理想

可以麻煩大哥再說明詳細點嗎? ^^
是不理想在哪一部份呢??
該如何調整比較恰當???

: 你所舉例為對角時間價差
: 分成大漲 小漲 平 小跌 大跌
: 以你內容 Delta應該會是略負一點 推估買價外2賣價內2

這邊我是想說價內的比較貴 Delta也較大
所以 我賣價內 買價外 整體Delta應該是略負一點
但掛單間距 應該是像大哥說的 兩檔左右
(還是建議要再掛開一點?? 拉開可容忍的暴衝範圍?)

: 大漲會賠 到期會完蛋(遠跑太價內)
: 小漲會賠

如果漲勢中 我的想法是
移動的調賣的這支腳
Sell side到單邊的停損點 就先認賠平倉
再往更上方的價內賣 建一支新的Sell side
賣個幾次 應該就會停了 畢竟Buy side那支腳有賺
應該不至於賠到脫褲子吧??
且我的想法是這測略的期間 擺個兩週
我想兩週內 一般的盤 應該是有機會安全下車的
但這做法基本上是適合 盤整向下的盤
如果是盤整向上 就是反著做
(因為如果有趨勢 又確定趨勢的話 就直接押單邊囉~~)
但是我想在盤整期間 有一個醬算較穩定的策略 應該還可以吧...??


: 平小賺小賠幾點
: 小跌小賺
: 大跌普通賺(跌停例外)
: 基本上遇到漲個400點你就再見了
: 你的這個方法我只有在轉倉的時候會用
: 還有這方法我保證你下個20口 從此晚上都不用想好好睡了

因為擔心明天開盤來一根大紅棒嗎???

: 還有個很重要的地方
: 時間價差保證金計算很複雜
: 你要用對角時間價差又一定要開span
: 大漲小漲都會暴保證金
: 外加容易被狙擊

這邊可以再請大哥多解釋一下嗎???
如何被狙擊呀??


: 買本書來看吧
: 選擇權投資策略上中下的上有提

是寰宇出的嗎??

: 不過書絕版了 二手書找找看
: 有興趣再問我


再請大哥不吝指導
謝謝您^^

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只有用真心 才能交到真心的朋友

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