想問一下日曆價差 - 期貨

※ 引述《moon0815 (月光族!!!!!!!)》之銘言：
: 想請問一下各位大哥
: 感覺日曆價差好像是不錯的東西
: 但好像很少聽到有人在用
: 買近賣遠的同一履約價的選擇權
: 策略的想法
: 是賺時間價值的差
: 如果想便宜點
: 買價外 賣價內
: 他的Delta應該會是略負一點
: Gamma Vega應該也都是負的
: 只要行情不爆衝 應該滿好用的
: 怎麼很少聽到大家討論
: 實務上有什麼問題
: 所以不普遍嗎???
: 我哪裡漏想了???
: 謝謝各位大哥


買近賣遠在結構上非常不理想
你所舉例為對角時間價差
分成大漲 小漲 平 小跌 大跌
以你內容 Delta應該會是略負一點 推估買價外2賣價內2
大漲會賠 到期會完蛋(遠跑太價內)
小漲會賠
平小賺小賠幾點
小跌小賺
大跌普通賺(跌停例外)

基本上遇到漲個400點你就再見了
你的這個方法我只有在轉倉的時候會用

還有這方法我保證你下個20口 從此晚上都不用想好好睡了
還有個很重要的地方
時間價差保證金計算很複雜
你要用對角時間價差又一定要開span
大漲小漲都會暴保證金
外加容易被狙擊
買本書來看吧
選擇權投資策略上中下的上有提
不過書絕版了 二手書找找看
有興趣再問我

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