想問一下日曆價差 - 期貨

想賺時間價差應該是賣近買遠

這種策略方法有點像是蝶式

如果結算在你估算的價位附近可以倍數獲利

好處蝶式一組四口　賣近買遠一組兩口 省手續費

壞處是　損益無法直接用畫線得出　只能大概估算




※ 引述《moon0815 (月光族!!!!!!!)》之銘言：
: 想請問一下各位大哥
: 感覺日曆價差好像是不錯的東西
: 但好像很少聽到有人在用
: 買近賣遠的同一履約價的選擇權
: 策略的想法
: 是賺時間價值的差
: 如果想便宜點
: 買價外 賣價內
: 他的Delta應該會是略負一點
: Gamma Vega應該也都是負的
: 只要行情不爆衝 應該滿好用的
: 怎麼很少聽到大家討論
: 實務上有什麼問題
: 所以不普遍嗎???
: 我哪裡漏想了???
: 謝謝各位大哥

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