想問一下日曆價差 - 期貨

Yuri avatar
By Yuri
at 2012-11-17T23:47

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想請問一下各位大哥
感覺日曆價差好像是不錯的東西
但好像很少聽到有人在用

買近賣遠的同一履約價的選擇權
策略的想法
是賺時間價值的差
如果想便宜點
買價外 賣價內
他的Delta應該會是略負一點
Gamma Vega應該也都是負的
只要行情不爆衝 應該滿好用的
怎麼很少聽到大家討論

實務上有什麼問題
所以不普遍嗎???
我哪裡漏想了???
謝謝各位大哥







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只有用真心 才能交到真心的朋友

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Tags: 期貨

All Comments

Cara avatar
By Cara
at 2012-11-21T18:50
應該比你想像的多人在用。但沒你想像的那麼好用
Lucy avatar
By Lucy
at 2012-11-22T17:59
「只要行情不爆衝」，問題是行情總是會暴衝啊!!!!!!!!!
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2012-11-25T17:39
水喔...
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2012-11-28T20:53
要抓的準吧...
Una avatar
By Una
at 2012-11-29T07:03
你有沒有考慮到遠月的流通性？
Bethany avatar
By Bethany
at 2012-12-02T23:27
還有別忘了手續費
Victoria avatar
By Victoria
at 2012-12-06T02:49
周選擇權搭配月選擇權, 應該就可以作了吧

通常大台一口選擇權要做幾口避險

Brianna avatar
By Brianna
at 2012-11-16T22:04
空一口大台 如果要完全沖銷期貨價格上漲風險, 大約是買8口價平Call 或是賣8口價平Put 但是, 如果買Call, 面臨到其它風險(波動率下降損失波動率價值, 盤整損失時間價值 如果賣Put, 反過來, 波動率突然大飆, 突然大跌, 輸Gamma (想多了解, 可以看看Option Greeks) 假 ...

通常大台一口選擇權要做幾口避險

Delia avatar
By Delia
at 2012-11-16T19:55
空大台一口 應該是要SELL 價平PUT4口吧 盤勢震盪到原來價位時你已經賺錢 EX:11/09 開盤7136空一口大台 SP 7100 72點*4 今天收盤7106點 7100 PUT 47點 兩頭賺 啟不樂乎 缺點 超級大跌你撈的比較少 但是出現機率較低 優點 盤整期貨無法賺錢 但是賣 ...

101年11月16日 選擇權簡表

Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2012-11-16T16:21
Put/Call Ratio 0.81 VIX指標 17.88 Call未平倉最大量 7300 Put未平倉最大量 7000 平衡點 7150 總覽圖 http://2330.tw/Option_Master.aspx - ...

大華期貨操盤手 閃電下單如何設定?

Ursula avatar
By Ursula
at 2012-11-16T15:34
假設你有多單 你希望在7000時停損賣出 觸發價格就會是7000 但是當觸發到7000 你希望以多少委託賣出呢? 假設是6990 那就是-10 賣出通常就負數 買進就是正數 如果是+/-0 要小心搶不到價 ※ 引述《pokala ( ABCD)》之銘言： : 開了大華期貨 不過用了操盤手裡面 ...

101年11月16日 期貨收盤價&結算價一覽表

Jack avatar
By Jack
at 2012-11-16T14:54
http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm 101年11月16日 期貨收盤價andamp;結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 7107 7107 電子期11 271.4 271.4 金融期 ...