想問一下日曆價差 - 期貨

想請問一下各位大哥
感覺日曆價差好像是不錯的東西
但好像很少聽到有人在用

買近賣遠的同一履約價的選擇權
策略的想法
是賺時間價值的差
如果想便宜點
買價外 賣價內
他的Delta應該會是略負一點
Gamma Vega應該也都是負的
只要行情不爆衝 應該滿好用的
怎麼很少聽到大家討論

實務上有什麼問題
所以不普遍嗎???
我哪裡漏想了???
謝謝各位大哥







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只有用真心 才能交到真心的朋友

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