強制平倉的問題 - 期貨

Thomas avatar
By Thomas
at 2011-10-09T16:20

Table of Contents

以11月OP為例
若上檔做買權空頭價差7700~7800 賣7700的CALL 買7800的CALL
7700的CALL 83點 7800的CALL 60點
下檔做賣權多頭價差6200~6300 賣6300的PUT 買6200的PUT
6200的PUT 72點 6300的PUT 86點
代表此一組合最大獲利為23+14=37點 最大損失為63點

問題來了 請問一下
照理來說最大損失只有63點
但有時權利金的差價會超過63點
那此時需不需要補錢??
若不補會不會被強制平倉??
或者甚至是低於25%直接平??



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Tags: 期貨

All Comments

Madame avatar
By Madame
at 2011-10-13T01:30
組合單？
Doris avatar
By Doris
at 2011-10-15T06:00
價差超過最大損失的話，還不趕快加建部位去套利? 穩賺
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2011-10-15T09:49
推樓上 那的確就是套利的機會
Mary avatar
By Mary
at 2011-10-16T19:18
bug..
Joe avatar
By Joe
at 2011-10-20T03:27
全倒 已經告訴你答案了，差超過100點也是一瞬間
Faithe avatar
By Faithe
at 2011-10-21T14:15
就算盯盤，也注意到套利機會了，只靠人工下單還是吃不到
Odelette avatar
By Odelette
at 2011-10-24T06:37
這點你完全不用擔心
Kumar avatar
By Kumar
at 2011-10-25T13:19
沒意義，保證金放那麼少要死喔
算那麼仔細，非死不可。
Ula avatar
By Ula
at 2011-10-25T18:46
沒有什麼是沒意義的...也沒有什麼FACEBOOK
Annie avatar
By Annie
at 2011-10-27T20:46
你有種保證金就那樣放啊? 拷。
既然不敢那樣放，算那麼仔細要死。
Noah avatar
By Noah
at 2011-10-28T18:56
有意義嗎? 哼。
Oliver avatar
By Oliver
at 2011-10-31T11:26
我不知道你是在跟我嗆什麼 但我的確已經這樣下單了
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2011-11-04T15:10
算那麼仔細，非死不可。 https://noxiv.com
Noah avatar
By Noah
at 2011-11-06T22:04
沒有什麼是沒意義的.. https://daxiv.com
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2011-11-10T09:22
全倒 已經告訴你答案了 https://muxiv.com
Yuri avatar
By Yuri
at 2011-11-11T02:13
我不知道你是在跟我嗆什 http://yofuk.com

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Una avatar
By Una
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