小玩covered call的紀錄 - 期貨

: 大大是否試算過您的Covered Call部位，相對於現貨部位的大小？
: 也就是Delta的概念，若是沒有彈性調整，恐怕容易失控。


11月份試玩一口 op +6500 現貨 小虧續抱
12月份試玩兩口 op -39400 現貨 +21940
元月剛結算 op +3100 現貨 +9781


我看過您的部落格,應該是比較趨近Delta=1

我的作法是結算前一週開始找機會sell次月份價平的call

賣價希望至少有130以上,然後放到結算

很幸運的三種情境都讓我遇到

11月是大盤跌,op全拿,但現貨會虧

12月是大盤漲,call被軋爆但現貨賺

元月我很勉強把它算不漲不跌( 7600call我賣149,結算在7118,小賺),現貨也賺

這邊有個重點,就是現貨永遠擺在那邊,所以現貨部份11月我沒賠,12月我也沒賺

到了元月小賺,那也只是代表我的現貨資產增值罷了

我本想大盤跌1000點加碼1次,您的0050跌5元加碼1次也是個不錯的方法

我先把目標設成"把現貨成本拿回來"

(我一直說現貨,可沒說是0050,容我賣個關子吧)

啟發我的是這本書-"留美醫生教你 出租績優股 每月賺3%現金"

第二個是"股票與選擇權的結合:被動收入策略"這個部落格

第三個就是您的部落格了

不過我還是喜歡單純一點的玩法,哈哈,請多多指教~




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