宅宅每日留倉與檢討 2009/01/06 - 期貨

今日倉位又有所變動

主要原因有兩點 一為站穩4700整數點關卡

二為降低留倉部位中的s4800c風險

感覺目前手上倉位在4700~4800間為最大獲利區

可是近日上漲一百初點~帳面損益卻負不少~

所以進行的動作為多單的加碼

下單方式為將原本的其中一組多頭價差解開

將虧損部位s4700c平倉160 (-37) 留下獲利部位b4500c


目前尚未能評估出此種多單的加碼方式和直接新建立兩組多頭價差組合單來比

誰加碼的分量比較重~待思考~(未新建價差組合單主要考量資金和倉位複雜度)

以下重新列出目前的留倉部位~依下單建倉時間先後由上往下


遠期超價外勒士賣單 S5600C
S3600P

多頭價差一組 S4500P
B4400P

空單 S4800C x2

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賣權多頭逆勢價差 S4600P
B4400P

多單 B4500C



結算最大獲利點仍為4800

安全區間於4600~4900

目前發現的問題在於不建新建倉平衡會造成留倉部位越來越複雜

未來走勢目前看多 若不符合預期反轉 將拆解多頭價差部位多單

或平倉多單裸位

若如預期走多~ 再考慮繼續建多單(如何建法?再思考)




價差組合單真的是很有趣的一種策略

在下單後~跟預想走勢後價格的變化

都有著未想過的變化~

感謝大家的閱讀~有問題大家多多討論

※ 引述《IamJaiJai (我是宅宅)》之銘言：
: 感謝許多板友的指教
: 先說明之前的問題~上次所描述的倉位並非都當天建立的
: 所以很價外的勒士賣單顯得很不合理
: 那些倉位主要為剛開始的預期上漲而建立的多頭價差
: 隨著盤勢的下跌而進行的修正
: 而po文主要想增進於策略的佈局能力~與隨著盤勢的變化該如何動作著手
: 因此較無理由與看法於為什麼看多或看空
: 昨天的長紅棒出現後~預期轉多
: 指數要進入留倉部位的最大獲利區~但帳面損益卻是減少的~這就是選擇權有趣的地方!!!
: 當結算4800以下時~皆能獲取最大獲利~但若超過4800呢? 就風險考量
: 再此新建多單~組兩組多頭價差 (喜歡用價差組合單的其中一個原因在於方便多空轉換)
: 買權多頭順勢價差 S4700C 123
: B4500C 226
: 賣權多頭逆勢價差 S4600P 186
: B4400P 109
: 最大獲利 174 (結算4700以上) 最大損失226 (結算4400以下)
: ※ 引述《IamJaiJai (我是宅宅)》之銘言：
: : 遠期超價外勒士賣單 S5600C
: : S3600P
: : 多頭價差一組 S4500P
: : B4400P
: : 空單 S4800C x2
: : 目前倉位最大獲利125 介於4500~4800結算
: : 獲利75 介於3600~4449結算
: : 風險無限 3600以下 4800以上
: : 所以若盤整小跌最為安心 小漲可增加獲利
: : 若未來走勢不符合預期 (即大漲大跌)
: : 大漲時考慮增加多頭部位 或 平倉S4800C
: : 大跌時考慮解開多頭價差將S4500P平倉
: : 目前小小看法和預想
: : 大家多多指教

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