如何避免正價差下多頭避險後價差收斂損失 - 期貨

各位板上的高手大家安安

小弟資質駑鈍 前個月去面試衍生性金融商品相關的職缺時

被面試官問了一題

如何處理or避免在正價差下進行遠月多頭避險下,正價差收斂所造成的損失

小弟當下沒有回答出來

目前的想法是既然收斂 那就表示基差轉強 避險失敗

也就是到期後的價格<原本買進的價格

小弟現在想到的方法 大概是Sell call 搭配買進遠月期

但假設是進行避險那麼最主要目的應該是把價格的波動控制在可預期的範圍內

就算避險效果不如預期 但至少有達成目的

還望高手幫忙解惑 萬分感謝!

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