如何證實這樣子的程式交易策略確實可行? - 財經

Ingrid avatar
By Ingrid
at 2016-07-21T23:37

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大家好！
想跟各位前輩請教一件事情

最近我使用XQ策略雷達，編輯了一套策略
回測來看績效與虧損的部分（停利25％、停損8％），同一檔個股最多持有２０天(時間一
到不論盈虧，直接出場)
交易成本設定買賣兩趟共0.5%

回測1996 - 2016
總報酬率2200％左右，最大連續虧損67％(金融海嘯時期）排除這個情況的話，最大虧損3
2%，勝率54.9％
20年來共下了561單（平均一個月2.8單）

我想請教各位，一個可行的策略，除了透過多年的回測外，是否有需要做每年每年
的獨立回測，參考其中結果績效？
麻煩各位前輩給予指教，謝謝！


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Tags: 財經

All Comments

Vanessa avatar
By Vanessa
at 2016-07-23T08:49
能多回測各種時間性 可以得到一些意外的答案
Lydia avatar
By Lydia
at 2016-07-24T10:54
不好意思，請問回測各種時間性是指，回測1年，2年，5
年等等的時間段嗎？
Noah avatar
By Noah
at 2016-07-24T13:03
很簡單啊 放著不下單一年 一年後看績效如何 如果是
可以讓你賺大錢的策略 不會差這一年
Audriana avatar
By Audriana
at 2016-07-28T19:23
這是普測還是挑過股票了
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2016-08-02T10:35
已經跳過股票囉！有量的中小型類股(159檔)
Harry avatar
By Harry
at 2016-08-06T10:53
那已經有干擾了。 不過可以以這為基礎。
Anthony avatar
By Anthony
at 2016-08-07T08:26
要用在股票交易上 可能要很小心 你從96年測 跑跑
Thomas avatar
By Thomas
at 2016-08-07T17:47
從97 98的結果 另外你的年報酬 對比虧損 心理真的
David avatar
By David
at 2016-08-09T14:33
能承受
Isla avatar
By Isla
at 2016-08-10T15:40
謝謝大家的回應，我還在摸索到底這樣子的連續虧損是否
是我能夠承受的…這真的是一門大學問！
Andrew avatar
By Andrew
at 2016-08-11T03:38
你要想如果進場真的發生你回測的最差狀況，你敢繼續用系
統嗎？連續虧損的原因是什麼？
Iris avatar
By Iris
at 2016-08-15T06:51
其實只有自己知道策略到底有沒有用
Damian avatar
By Damian
at 2016-08-18T23:25
只有單單你那四行字是給不出什麼有意義的建議的
Irma avatar
By Irma
at 2016-08-19T11:07
去分析每筆進出，最好的那年跟最差的，為什麼!?
Belly avatar
By Belly
at 2016-08-21T22:50
a大：連續虧損最大的地方，都是發生在大盤偏空準備轉
空的地方，我沒有把握如果剛開始就發生連續虧損後，我
還能繼續使用這個策略…畢竟是真倉！
Jacob avatar
By Jacob
at 2016-08-23T14:07
y大：請問，分析最好和最差，其實都是在大盤走大多頭
以及大空頭的時候！例如今年六七月驚驚漲，我回測的結
果是100%左右的投報率，連續最多虧損8%，我在想是不是
需要加上一點濾鏡，增加勝率呢？謝謝
Andrew avatar
By Andrew
at 2016-08-27T11:18
我個人是看整體確認"好"，看虧損確認"不好"
Eden avatar
By Eden
at 2016-08-31T18:03
只要是"不好"就算再"好"，你也下的怕怕的
Yedda avatar
By Yedda
at 2016-09-04T18:10
這是我決不決定要讓新策略上線的方式
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2016-09-05T16:38
誠如y大講的 單單你那四行字是給不出什麼有意義的
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2016-09-06T04:24
我到是覺得你直接把這策略當成濾網
Victoria avatar
By Victoria
at 2016-09-06T20:54
提醒你一下 如果是做多的策略 你不用執著於這2個
Elvira avatar
By Elvira
at 2016-09-10T19:00
月的報酬 其實如果你選擇相對有量的小股 就已經
Kristin avatar
By Kristin
at 2016-09-11T15:59
是在做過濾了 還有 我講的隱晦一點 2384你有抓到嗎
Susan avatar
By Susan
at 2016-09-11T22:35
#193 #163…
Puput avatar
By Puput
at 2016-09-13T18:58
謝謝y大和c大！我的策略結果中，沒有發現有出入過2384
！
我心裡的想法是，程式交易只要前期跑的順，中期遇到一
點連續虧損，心理壓力也不會這麼大，比較容易成功？不
知道這樣子的心態有甚麼缺失…？謝謝
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2016-09-14T08:20
是啊，程式交易如果先大賺一筆再來mdd 就還容易承受
，但如果一開始就先給你mdd ，你能堅持下去嗎?
Linda avatar
By Linda
at 2016-09-17T02:51
你的程式看起來沒有空單吧? 應該要加上去，股票無法
做，就做期貨吧，都做程式交易，就應該多空都做才是
George avatar
By George
at 2016-09-19T18:04
確實有賺錢後虧損壓力比較小 而且差很多
Faithe avatar
By Faithe
at 2016-09-20T15:14
請問這樣測多隻股票，是怎麼回測的呀?用xq就可?
Carol avatar
By Carol
at 2016-09-22T23:44
j大：請問常見的程式交易，是一定要多空都做嗎？如果
我只做多的話會有什麼缺點呢？謝謝
Catherine avatar
By Catherine
at 2016-09-27T01:52
a大：xq就有支援多隻股票的回測囉！
Hedda avatar
By Hedda
at 2016-09-30T05:36
所以159檔股票是用現在的資料挑選以後，用這159檔股票
回測的意思嘛??
Erin avatar
By Erin
at 2016-10-02T17:06
還是在每個回測的時間點都會用相條件去選當時符合的159
Hedda avatar
By Hedda
at 2016-10-07T03:15
如果是前者那這生存者偏差會有夠巨大，建議試試未經
篩選過的資料去回測看看績效是否相差很大
Blanche avatar
By Blanche
at 2016-10-11T04:29
159檔是用近年來的資料所選出來的！我曾經有使用過回
測全台股股票，績效是19000%，連續最大虧損變成300%…
Kelly avatar
By Kelly
at 2016-10-13T13:21
(一樣是20年的時間)
Eden avatar
By Eden
at 2016-10-14T23:07
2384 ...
Megan avatar
By Megan
at 2016-10-17T16:48
只做多，那好幾年的空頭你怎麼辦? 程式交易都程式
Enid avatar
By Enid
at 2016-10-18T19:56
在跑，同時又做多又做空不會有啥問題，人腦的話則
Callum avatar
By Callum
at 2016-10-21T05:49
做多的時候較難考慮到放空/空頭。
程式交易最難的部份不是程式，而是交易常常看起來很
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2016-10-26T05:22
蠢，賠得蠢，賺得蠢，多數人都無法完全放手讓程式去跑
Sarah avatar
By Sarah
at 2016-10-28T23:08
就算程式最終賺錢，很多人也賺不到錢，越早開始實際
Odelette avatar
By Odelette
at 2016-10-30T07:23
上線去交易越好，當然一開始金額小小就好，透過實際
Ida avatar
By Ida
at 2016-10-31T18:19
交易再回頭來確認策略本身是不是夠合理，而不是隨便找
幾個數字湊一湊，然後回測績效好就是好策略。
Sarah avatar
By Sarah
at 2016-11-01T18:11
謝謝jojo大給我的建議！！謝謝你
Anthony avatar
By Anthony
at 2016-11-06T06:50
經過幾個禮拜的編輯和測試，來這邊回報各位！
之前我的選股範圍是有量的中小型股，現在我更改成全台
股(1562檔)，20年交易720次，總報酬3800%，每筆單的平
均報酬率為5%，最大連續虧損60%(金融海嘯時期)，這是
我目前跑出來的回測結果，目前也已經上線跑真倉，在這
給大家做一個報告，謝謝大家給我的意見，希望一切順利
！

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