如何查詢超過三個月前的VIX? - 期貨

By Charlie
at 2016-11-02T20:17
at 2016-11-02T20:17
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期交所網站只能查詢近三個月資料。
不知脫歐當天,或像是去年824之類台指一天跌超過3%時,
波動率到底漲到多高?
最近不太敢只買PUT,都是sell call (更外面一檔buy call限制最大虧損)/buy put,
投資組合 delta <0,gamma=0,theta >0,
萬一盤整跌不下去,還勉強能賺點權利金...
尤其像今天VIX最高17.32,買PUT會不會太貴阿...?
另一方面,就算川普當選或FED升息,台股也不至於跌停吧,
十一月要遇到 PUT 過夜暴漲逾百倍的機會很小。
(個人認為,德意志銀行倒閉才可能跌停,但偏偏又大到不能倒...
之後台股唯一會跌停的情況,就是兩岸關係生變吧?)
這種每天緩緩跌的走勢,單純買PUT好像很浪費時間價值?
像最近外資每天都買一堆PUT,很好奇他們是直接買,還是有特定的組合呢?
--
不知脫歐當天,或像是去年824之類台指一天跌超過3%時,
波動率到底漲到多高?
最近不太敢只買PUT,都是sell call (更外面一檔buy call限制最大虧損)/buy put,
投資組合 delta <0,gamma=0,theta >0,
萬一盤整跌不下去,還勉強能賺點權利金...
尤其像今天VIX最高17.32,買PUT會不會太貴阿...?
另一方面,就算川普當選或FED升息,台股也不至於跌停吧,
十一月要遇到 PUT 過夜暴漲逾百倍的機會很小。
(個人認為,德意志銀行倒閉才可能跌停,但偏偏又大到不能倒...
之後台股唯一會跌停的情況,就是兩岸關係生變吧?)
這種每天緩緩跌的走勢,單純買PUT好像很浪費時間價值?
像最近外資每天都買一堆PUT,很好奇他們是直接買,還是有特定的組合呢?
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