外資的算盤 - 期貨

以今日收盤行情來看

外資共有 7115 點的大台多單共 16423 口

但是，同時間外資還有價值 12.57 億元的台指期賣權共 92,970 口
這些賣權約當 50:50 的 73P 和 74P

試算了一下

06/02 7115點 73/74Put
外資 16423口 92970口
合約 234億元 12.6億元

結算價 大台損益 賣權損益 合計損益(億元)
------ -------- -------- --------------
7500 12.65 -12.57 0.07 <== 賺700萬
7400 9.36 -12.57 -3.21 <== 賠3.21億元
7300 6.08 -10.25 -4.17 以此類推
7200 2.79 -5.6 -2.81
7100 -0.49 -0.95 -1.44
7000 -3.78 3.7 -0.08 <== 從7000點以下
6900 -7.06 8.35 1.29 跌越多賺越多
6800 -10.35 13 2.65
6700 -13.63 17.65 4.01
6600 -16.92 22.29 5.38


以上賣權部位是用約當的算法

外資有16423口多單又如何，殺越多，外資從賣權的獲利會越多

結論：不能光靠機器人，自己也要會算喔


※ 引述《stockstock (stock)》之銘言：
: 2010/6/2 — 當日未平倉口數淨部位現狀
: 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
: 契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
: 台指 16423 -9355 -1503 5565 4360 4926 8416 9759
: 電指 614 -416 -105 93 -324 -230 -361 -285
: 金指 -2434 -56 195 -2295 -1748 -1779 -1744 -1797
: 台買權 184150 -76982 545 107713 59911 54656 88612 83199
: 台賣權 92970 -44027 -505 48438 -2079 -874 3671 17527
: 電買權 0 20 -18 2 -126 -10 -217 -32
: 電賣權 0 131 0 131 0 91 -31 77
: 金買權 480 -1060 0 -580 -965 -355 -969 -359
: 金賣權 0 336 0 336 280 13 312 14
: BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2010/6/2 20:54
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