外匯操作解說 6/2進度 - 財經
By Jake
at 2010-06-04T10:42
at 2010-06-04T10:42
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※ 引述《KZHenry (在時光中飛舞)》之銘言:
: ioikor:事實上~多冒一點風險~便有更高的機會取得超額的報酬~
: ioikor:犧牲勝率可以換得多出金1%~絕對是值得的~
: 我可以問一下嗎?
: 犧牲勝率、甚至多冒一點風險換得更高的報酬,
: 簡單的說策略計量出的期望值不是一樣嗎?也就是長期報酬會與原本趨近相當。
: 這不是毫無意義的行為嗎,為什麼會很值得?而且帳戶呈現更不穩定。
: 其實你們是不是都使用了非計量的操作在進行評估?
: (市場分析、基本面、盤感)
: 不然怎麼會有用?
先找出你進入這個市場的目地是什麼..
是出金比入金多,而且越多越好對吧?
如果是目的是這個的話繼續看,不然就←
這世界上,理想狀況下,
有個商品可以讓你100%勝率..
叫做"定存"
先說好,理想狀況下(銀行不倒,國家不倒,通膨小於定存利率),
可以讓你在沒有任何風險的基礎上,
0%的風險,換得0.5%~5%的報酬。
要求勝率的你,定存多少錢?
如果定存低於財產50%,那勢必代表你選擇了其他投資商品,
不過其他商品,普遍存在風險,那又為何要選其他商品?
因為,有機會取得更高的報酬。
你有個假設錯誤,
簡單的說策略計量出的期望值不是一樣嗎?
也就是長期報酬會與原本趨近相當。
你怎麼知道一樣?如果一樣當然是無意義。
當然是通過數年甚至數十年的資料去找出每1%的風險可以提升多少期望值。
況且我是個程式交易者,計量、統計、機率,我有可能無視嗎?
一百元的本金,放定存無風險,一年後會變成101,
為什麼銀行會佛心多給你一元?因為銀行願意冒風險,
把你存的一百元讓別人貸款,收20%的利息,(無抵押貸款)
一年後銀行回收120,還你101,還淨賺19元。
銀行冒了什麼風險?貸款人還不出錢,變成呆帳,
就這交易本身而言,銀行冒了100%的風險,
換得微薄20%的報酬,你覺得銀行這麼做值不值得?
我可以告訴你,非常值得,
對單筆交易來說,銀行冒了100%的風險,
可是貸款人數多的情況下,假設有100人借款100元
表示銀行收了定存一萬元,明年必須本金連同利息還一萬零一百元。
但只要有85人還了120,收款10200,銀行就淨賺了。
還有15個人可以賣給債務催繳公司。
當然,也是有可能都沒有人還錢,銀行倒閉,不過那機率是偏低的,
至少銀行放款前會精算期望值的。
這樣的解釋能理解嗎?
試著去找出你能接受的風險,
在那風險範圍內找出最佳的報酬風險比例。
另外,我可以告訴你一件事,
我對我的投資是使用100%風險下去操作的。
也就是說,最糟的狀況下,我會全部虧完,
一般的狀況,一兩天虧個30%~50%也是正常的,
為何?就像銀行有可能把錢全部借人嗎?當然不可能
他把願意損失的錢拿來做高風險投資(放款),
不願意損失的錢拿來買國債,
意思也就是說,
我有很大比例的定存(60%↑)來平衡因為投資產生的資產波動,
讓我可以很放心的把錢砸到水裡,看哪天有個湖神被我砸到,
跑上來問我,這是你的金幣嗎?這是你的銀幣嗎?
--
: ioikor:事實上~多冒一點風險~便有更高的機會取得超額的報酬~
: ioikor:犧牲勝率可以換得多出金1%~絕對是值得的~
: 我可以問一下嗎?
: 犧牲勝率、甚至多冒一點風險換得更高的報酬,
: 簡單的說策略計量出的期望值不是一樣嗎?也就是長期報酬會與原本趨近相當。
: 這不是毫無意義的行為嗎,為什麼會很值得?而且帳戶呈現更不穩定。
: 其實你們是不是都使用了非計量的操作在進行評估?
: (市場分析、基本面、盤感)
: 不然怎麼會有用?
先找出你進入這個市場的目地是什麼..
是出金比入金多,而且越多越好對吧?
如果是目的是這個的話繼續看,不然就←
這世界上,理想狀況下,
有個商品可以讓你100%勝率..
叫做"定存"
先說好,理想狀況下(銀行不倒,國家不倒,通膨小於定存利率),
可以讓你在沒有任何風險的基礎上,
0%的風險,換得0.5%~5%的報酬。
要求勝率的你,定存多少錢?
如果定存低於財產50%,那勢必代表你選擇了其他投資商品,
不過其他商品,普遍存在風險,那又為何要選其他商品?
因為,有機會取得更高的報酬。
你有個假設錯誤,
簡單的說策略計量出的期望值不是一樣嗎?
也就是長期報酬會與原本趨近相當。
你怎麼知道一樣?如果一樣當然是無意義。
當然是通過數年甚至數十年的資料去找出每1%的風險可以提升多少期望值。
況且我是個程式交易者,計量、統計、機率,我有可能無視嗎?
一百元的本金,放定存無風險,一年後會變成101,
為什麼銀行會佛心多給你一元?因為銀行願意冒風險,
把你存的一百元讓別人貸款,收20%的利息,(無抵押貸款)
一年後銀行回收120,還你101,還淨賺19元。
銀行冒了什麼風險?貸款人還不出錢,變成呆帳,
就這交易本身而言,銀行冒了100%的風險,
換得微薄20%的報酬,你覺得銀行這麼做值不值得?
我可以告訴你,非常值得,
對單筆交易來說,銀行冒了100%的風險,
可是貸款人數多的情況下,假設有100人借款100元
表示銀行收了定存一萬元,明年必須本金連同利息還一萬零一百元。
但只要有85人還了120,收款10200,銀行就淨賺了。
還有15個人可以賣給債務催繳公司。
當然,也是有可能都沒有人還錢,銀行倒閉,不過那機率是偏低的,
至少銀行放款前會精算期望值的。
這樣的解釋能理解嗎?
試著去找出你能接受的風險,
在那風險範圍內找出最佳的報酬風險比例。
另外,我可以告訴你一件事,
我對我的投資是使用100%風險下去操作的。
也就是說,最糟的狀況下,我會全部虧完,
一般的狀況,一兩天虧個30%~50%也是正常的,
為何?就像銀行有可能把錢全部借人嗎?當然不可能
他把願意損失的錢拿來做高風險投資(放款),
不願意損失的錢拿來買國債,
意思也就是說,
我有很大比例的定存(60%↑)來平衡因為投資產生的資產波動,
讓我可以很放心的把錢砸到水裡,看哪天有個湖神被我砸到,
跑上來問我,這是你的金幣嗎?這是你的銀幣嗎?
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