外匯操作第124天--"行雲流水?" - 財經

※ 引述《tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO)》之銘言：
: ※ 引述《openglfine (orz)》之銘言：
: : Q:
: : 你說要找到0.2秒以內的不難
: : 那你可以推薦我哪裡可以找的到嗎..
: 找我以前的文有提到，你沒講除了快之外的需求
跟t大同感 感覺原po省略了很多東西@@
稍微提一下我的看法 有錯還請大家指教~

原文要求是 1.在國內操作國外的期貨有辦法把下單刪單速度
到成交回報 控制在0.2秒以內嗎

我拿國內期貨來說 一般流程是 報價>做出決策>下單(買賣or刪)

不知道o大是不是做程式交易 如果不是的話不用談了
光是下單控制在0.2秒也沒有用..(換茶軸再快個0.5秒之類的)
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如果是 我反而覺得報價...也就是接收價格的速度比較重要

以前期交所的五檔揭示一次是一秒一次 現在改成改成250ms
快市時一秒至少幾十個ticks
也就是說 從這一秒跳到下一秒 價格可能從7500>7505
那如果極短線的策略是要在7502買那就滑價啦 極短線差個幾點就差很多了

還有看策略特性
有的人的策略不一定常遇到快市

做決策不談 假設大家的策略跟電腦一模一樣

: 用國內期貨商做國外期貨，還要經過國內期貨商的系統再到上手
: 會慢不能怪到國內期貨商頭上，多繞一段路一定比較慢
同t大

網路上有所謂Level定義

Level 0 , 直接和期交所連線拿到期交所原始報價資料結構，就直接運算(拉專線 Level
0 的大戶)
Level 1 , 將收到的Level 0 報價再廣播給各家Level 1 主機(VIP級的報價)
Level2 , 將Level 1 主機收到的報價再轉發給各家Level 2 主機(一般付費的報價)
Level 3 , 將Level 2主機收到的報價再轉發給各家Level 3 主機(一般免費的dde報價)

一般而言，Level0 和 Level3 報價的秒差平常可能是慢0.5-1秒，如果遇到快市或者使
用人數過多塞車，Level 3 可能會出現延遲多秒甚至整個斷線的狀態

付費的 Level 2 相對穩定，也更快，人多時也比較不會有斷線或者延遲的問題

VIP級的Level 1/0 速度最快最穩定，但成本高昂，對於需要搶速度的造市者(Market
maker)才比較有用

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我以此推測 使用國內券商收到的國外報價應該是Level 2 or3 之後

資料傳到美國給你ping100 好了
一模一樣的策略跟主機放在美國 在台灣有可能先排到隊成交嗎?

最後看到某網友的推文蠻有意思的
推 smtp:因為原po的交易模式需要很高規的配備, 差一瞇瞇都可能會破產.

應該這麼說 我猜測原po有不錯的極短線策略
但除非規模真的很大像券商法人那樣

不然可能就像2次元裡的正妹 "看得到 吃不到" ~~ = ="

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