外匯保證金程式交易的回測歷史績效，可信度有多高？ - 外匯

最近有研究一些外匯交易程式

復盤後

從2004 - 2009年的績效

以半年為一區間

績效都有平均將近 1000%左右

→這是歷史回測的數據


以下是實單跑的情況


目前實單交易七個月，已交易了85次 勝：81次 賠：4次

停利：13 停損：95 目前的績效還算是不錯

也因為停損開很高，所以勝率也蠻大的約94%



我之前也有問過一個有在做EA的板友

他說：

外匯的歷史資料足夠，有三十年以上

且沒有台指期換月跳空的情形

歷史回測的可信度還是有一定的水準



我用的是MT4的智能交易系統


我也知道歷史資料會有一些遺失的情形，有時會少一天

因為我之前要復盤某些交易高手的對帳單

發現的確有一些錯誤，好像有些價錢也有對不住的情形

就是開盤價和收盤價有蠻多誤差的,


所以最主要的問題是，


歷史回測的績效可信度，可依賴度到底有多少？

我指的是外匯的MT4而言

Goggle很多資料，還是查不太出來

這問題一直困擾我很久~


看到板上眾高手在討論那個銀行的程式交易的部分

也想藉此來問問，大家的看法

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