外匯保證金程式交易的回測歷史績效，可 … - 外匯

※ 引述《tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO)》之銘言：
: ※ 引述《photome (回到過去)》之銘言：
: : 最近有研究一些外匯交易程式
: : 復盤後
: : 從2004 - 2009年的績效
: : 以半年為一區間
: : 績效都有平均將近 1000%左右
: : →這是歷史回測的數據
: 以你的交易次數來看，這樣的回測時間太短，測長一點再來看績效
: 不過通常這種半年1000%的績效都有問題 XD
: : 以下是實單跑的情況
: : 目前實單交易七個月，已交易了85次 勝：81次 賠：4次
: : 停利：13 停損：95 目前的績效還算是不錯
: : 也因為停損開很高，所以勝率也蠻大的約94%
: 除非你的勝率能一直維持這樣的水準
: 要不然你的停損停利設定是相當不合理的...
: 程式實單測試至少一年以上再來看績效比較有參考性


以 13 點停利, 停損 95 ,勝率 94%, 半年交易約 70~80 次,

怎麼算,應該是很難半年獲利1000%.
以下單量固定的話,
就算次數為100次, 大概接近100%就不錯了.


如果是這種模式,這樣半年也能獲利要超過 200% 的話,
就表示你下單的量,算是重倉,理論上,你應該並且還隨本金增加而增加下單的量..

=>但,這樣算是滿容易翻船.
比方, 大概運氣不好連賠兩次,或賠錢比較早發生,那,本金就剩沒多少.
所以,這樣想 獲利 200%,還不一定每次都成.


或, 交易次數大概要1000次以上(每半年)才有辦法.


或, 剛好量下特別多時,剛好獲利,
賠的時候,剛好下單的量,又特別少,才有辦法 :D



或, 你會不會什麼地方算錯了.



: : 我用的是MT4的智能交易系統
: : 我也知道歷史資料會有一些遺失的情形，有時會少一天

這大概是 放假之類造成的.


: : 因為我之前要復盤某些交易高手的對帳單
: : 發現的確有一些錯誤，好像有些價錢也有對不住的情形
: : 就是開盤價和收盤價有蠻多誤差的,
: 因為那些對帳單不見得是在同一個外匯商交易的，報價對不上是很正常的 :P
: 每家外匯商給的資料都不盡相同...
: : 所以最主要的問題是，
: : 歷史回測的績效可信度，可依賴度到底有多少？
: : 我指的是外匯的MT4而言
: MT4外匯回測的正確性要看哪家外匯商給的報價而定
: 不過一般來說都是...
: 自求多福吧 XD


基本上,不同外匯商,其數據通常是差幾點也滿正常的.
就像台灣一堆銀行的換匯的匯率,最後面1~2位,也大多不同.


所以看用那一家下單,就用那一家數據,

或挑幾家試試,看那一家跟你比較合.





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