型態操作法6月紀錄(第一次進場) - 期貨

※ 引述《belive5 (belive)》之銘言：
: 系統大多的時間是在觀察、等待，如果機會不夠好，就不進場，鎖定了特定
: 曾經"重演"、"可供觀察"的近似型態學，做一個機率的統計並歸納，在有限
: 制機會內(每月限制進場3次)，決策到底要不要玩這把，減少自己繁雜的思考機會，
: 使用固定一套操作時間限制，減少變因，而希望能進階成所謂的"機械法"。
: 因期望能以最真切的面對自己，決定將每次操作做的紀錄，一方面審核自己有沒有
: 做到紀律，另一方面也期望各路高手們也能提點提點。
: 系統設定如下:
: 總投資資本:20萬
: 進場設定:每月最多進場3次，單次最多投入約4000元(2%資本)
: 進場訊號判定:型態進場(長黑後止跌訊號、頂背離、底背離、部分特定型態-有出現再寫)
: 出場訊號判定:隔日開盤未上漲(下跌)驗證，半倉停損出場，收盤前跌破設定點位餘倉停損
: 操作週期:短線(1~3天)、隔日冲(隔日出場)
: 操作標的:周選擇權50%、月選擇權50%
: 停利訊號判定:周選200%優先出場原則、月選採點位停利、短趨勢停利
: 進場時間設計:收盤最後15分鐘採收盤價確認進場
: 出場時間設計:9:02分開始停損停利監控
: 6月1日:
: 底背離訊號出現(現在還不會貼圖，希望有人可以教我@@)
: (0521、0601 KD背離訊號成立、下殺量縮未破前低)(如背離上漲驗證後可劃線)
: 進場部位:
: 06W1 97C 19.5 2
: 06 99C 25 2
: 06 100C 13.5 1
: 部位超額1150(第一次就小爆倉 冏)
: 停損設計:
: 9:02 開於盤下 06W1 97C停損出場
: 收盤價低於9589 月選部位停損出場
: 停利設計:
: 06W1 97C 40 2 掛單停利出場
: 06 99C 9700觸碰停利出場
: 06 100C 未設計(靜待操作後續)


今天操作:

06W1 97C 停損出場 10 2

剩餘部位仍維持策略 收盤低於9589停損出場 停利不變。




今天省思自己初步系統的盲點，這次的進場是拿短線手法，來操作長線波段訊號，

短單就是短單，長單就要使用長單的操作模式，有鑑於此問題，開始

重新設計各種形態訊號所對應的操作手法。 EX.長黑止跌訊號出現後，適合的是

短單(隔日沖)，如有形態背離OR W型態出現，則應拉長操作波段，我會重新調整

相對應型態所進場的部位比例(周月選)，講白了意思就是，短單要有短單的策略

、長單就要有長單的策略，同時間相對應的停損停利點，也要做調整。


有關版友提出的建議，是否應該提高資金單次投入比例，我認為穩當的資金

管理，每次單筆投注金額不應超過總資本2%為原則(或本次賭注中最大容忍虧損%數)

在市場裡比的是氣長，誰說莊家不會連開16次(異常風險、利潤)，這就是

風險管理，系統期望值是正值，何必去執著賭注大小。


再來討論選擇權的核心VIX使用，目前的系統完全忽略的這個部分，我將重新設計

新參數，來設計較有利的部位選擇，不執著於一定要使用買方進場，目前計畫是

採用VIX 季均價線為原則，設定偏離值來做進場部位比例調整 EX. 偏離+5%採1單位

賣方策略、其餘採買方策略 10%... 15%... -5%... -10%.... 這部分還有待設計，

只是個初步概念，寫出來後每天都需要計算，較具備"優勢"的部位應如何建立。

這觀念也可以套用在期貨混和操作(動態)，其實蠻棒的!



總結:

系統設計其實還有許多盲點，這些都是要靠實際操作去體會，一頭洗進去，拔出來時

就會有些新思維出現，我很喜歡這種感覺，修正、修正、再修正。




有關型態辨認是否須更嚴謹(二次驗證)，這部分又需要好好深思了...

目前還沒有靈感...(下次PO進場訊號會把他想出來)






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