圖形化分析 - 財經

除了zxcmnb大大所提到的滑價+手續費的考量之外
我還想補充幾點

1. 執行時是完全依據系統嗎 在系統未穩定前不要考慮加減碼 單筆進出即可
2. 實際操作時是以單利法還是複利法
單利法 = 一段期間(一季或一年)才把獲利滾進本金操作
複利法 = 每次倉為轉向用新的權益計算可操作口數
如果系統沒有顯著問題 用複利法權益會成長比較快
但缺點是權益波動比較大 尤其是連敗會嚴重侵蝕本金
其實可以把歷史勝率 平均單筆損益 合約規模 拿來模擬複利法的情形
用Excel的Rand就可以做出來
我的經驗是如果勝率差 PF又低 複利就變成快速破產之道
前面MojoBubble 大大在Kelly's formula那裏有數據
(慚愧 幾年過去現在還沒完全看懂 XD)

3. 操作週期會不會太短呢? 一般來說一年十餘筆交易在實際操作會和回測比較接近
因為每次進場都是一次風險 這是回測資料看不出來的
a. 滑價
b. 跳空 (對於短週期留倉單影響較大)
c. 系統失靈 或是快市沒下到單

最後一點則是標準化數據
比如說一口合約是一百萬和一口合約是一百七十萬的風險報酬是不同的
這樣圖像化之後才不會被誤導

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