國外市場選擇權履約價是怎麼決定的? - 期貨

By Wallis
at 2009-01-21T11:55

Table of Contents

08年許多次選擇權合約被貫穿
再加上現在的改過結算方式的STO
還有新商品的台幣黃金選擇權
新商品的履約價在台灣這邊都是價平推算五個合約
一但遇到大行情
還有快市的時候
履約價根本就不夠用
最扯的應該就是新增的履約價推算是從標地商品的收盤價
卻還不是最近期的新高價或是新低價
這樣如果開盤(假設)跌停
收盤是漲停.. .. 這樣也不會有新的履約價出現...
這是合理的嗎 .. ..

所以想知道國外的市場上商品合約是怎麼制定的
有交易國外商品的高手請分享一下~
台灣市場的制度這樣一點都不會讓人有膽子下去做阿.. ..

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All Comments

By Caroline
at 2009-01-21T17:25

合理啊~又不是你進場後才改變的規則

By Tom
at 2009-01-26T11:09

他之前在人家進場後改過依次履約價兩百改依百..

By James
at 2009-01-29T21:41

那保證金調整呢?永遠都有人有部位在裡頭啊....

By Dora
at 2009-02-03T03:33

做不起來，就算有新履約，沒流動性也是枉然，真的要

By Lily
at 2009-02-06T22:06

做國外的還比較好

By Sandy
at 2009-02-10T17:28

國外交易所網站應該有

By Margaret
at 2009-02-12T16:28

履約價從地板到天花板都有只是流動性不佳

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