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回測總是最美~~上線是殘酷der~ - 期貨

Jacky avatarJacky · 2016-12-21

Table of Contents

最近在研究期貨投資的策略~~
回測出一組還不錯的線圖
跟大家分享一下~~~

http://imgur.com/a/Ba2zW

標的: 大台
回測區間: 2007.7~2016.12 (9.5年)
操作次數: 117次 (多空換手不空手)
獲利次數: 56 (平均 410點)
虧損次數: 61 (平均-124點)
MDD: 906點

50萬操作1口
100萬可以操作2口

依照回測結果，大約10年1口可以賺300萬
一年大概30萬，感覺好像還不錯

不過回測總是最美~~~~
上線是殘酷DER~~~

有在回測的大大也分享一下~~回測要注意那些數據吧~~
感恩


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All Comments

Una avatarUna2016-12-24
MDD 906 ~!!!
Quintina avatarQuintina2016-12-26
平均一年只操作12次 好像有一點問題
Leila avatarLeila2016-12-29
你去看一下交易的細節
Emily avatarEmily2017-01-01
.....MDD
Queena avatarQueena2017-01-05
持有時間長==>我的意思就是這邊
Mia avatarMia2017-01-10
MDD 3X% 這也有點麻煩
Kumar avatarKumar2017-01-12
先上線很快就會發現問題 不上線都沒用
Irma avatarIrma2017-01-16
上線就知道了啦
David avatarDavid2017-01-17
2007年七月開始，那有可能是看外資未平倉部位囉
Oliver avatarOliver2017-01-21
MDD 906 真的有人可以忍的住?? 能忍的人成本也太粗了...
Selena avatarSelena2017-01-24
全國最大的美女期貨接待中心，上線啦
Olga avatarOlga2017-01-25
只做一兩口這樣算不及格吧
Annie avatarAnnie2017-01-28
直接上線 好嗎? 菜B8 在這裡想問出聖盃? 呵呵呵呵呵
Hardy avatarHardy2017-01-30
有2007到2009的數字都會還可以，建議多找找過往低波動的年
份試看看。
Ingrid avatarIngrid2017-02-03
最大折返太大 勸你再研究吧
Linda avatarLinda2017-02-05
回測兩年就夠了 市場慣性一直在變 要一直改不然一樣死
Faithe avatarFaithe2017-02-09
台指算還不錯的商品，交易次數可以不用那麼少
George avatarGeorge2017-02-12
回測參考用的拉 有賺錢就ok MDD看看就好 mdd%是垃圾
我還以為大家都知道哩
Donna avatarDonna2017-02-14
認真不騙，100萬做一口，mdd/2你才撐得下去，我不知你
怎麼找方法回測的，若是參數最佳化，那完全沒意義。而且
一套系統不是能賺就好，sharp ratio沒有一定水準，連實
際下場都沒必要
Annie avatarAnnie2017-02-15
MDD太高惹 換別的策略吧 除非你能夠忍受MDD陣痛期
Heather avatarHeather2017-02-18
最大策略虧損報酬年均1.6 ok吧，但交易次數太少會擔心
策略可靠性
Oscar avatarOscar2017-02-22
交易次數愈多愈不容易overfitting，但受交易成本影響會
比較大
Edith avatarEdith2017-02-25
按照你的風險容忍度，12.5萬做一口小台然後繼續開法別
的策略是正解
Emma avatarEmma2017-03-01
回測迷思XD
Lauren avatarLauren2017-03-04
單一策略，看sharpe ratio沒啥意義
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2017-03-08
12次其實不會少，我的更少
Megan avatarMegan2017-03-12
不過加上多商品，國際盤輕鬆超過十種，其實不會太無聊
Jessica avatarJessica2017-03-14
你開車只會一直看後照鏡嗎？
Noah avatarNoah2017-03-16
你開車只會"一直"看後照鏡嗎？
Sarah avatarSarah2017-03-16
後照鏡説是在嘲諷技術分析派，但程交較像無人車。
Carolina Franco avatarCarolina Franco2017-03-17
後照鏡應該是諷刺「回測」這件事，和程式交易無關
James avatarJames2017-03-18
程式交易有人可以寫得像人工智慧，有人還是2條均線.....
看了這麼久下來，建議任何順勢策略，請直接上美股/陸股
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2017-03-19
回測可以參考，但做太多調整沒有意義，重點是策略想法
再來選市場真的比考驗腦力來得簡單喔............
Jacky avatarJacky2017-03-21
有想法就快點小額上線，很快你就知道MDD絕對抱不過去
William avatarWilliam2017-03-24
諷刺回測用後照鏡？這舉例...有任何關聯嗎？
Mary avatarMary2017-03-25
先想看看怎麼一個月賺500點.......
Donna avatarDonna2017-03-30
諷刺回測丶模擬單一般都講『紙上談兵』比較多...
Kelly avatarKelly2017-04-02
這支策略的數字不是問題 問題在於扣掉07年和最近這一筆
Iris avatarIris2017-04-04
獲利之後 再算一次平均獲利和虧損 因為交易次數太少了
平均交易獲利會因為吃到這兩筆大的而失真
Necoo avatarNecoo2017-04-07
另外十年MDD900點以波段單而言一點都不高 其他人有事嗎
Thomas avatarThomas2017-04-12
這程式估計實際上線不用多久就開始破mdd 呵 點到這裡
Michael avatarMichael2017-04-14
說實在話這結果實在沒辦法給什麼建議, 參數有幾個,
條件有幾個, 有沒有設停損, 什麼都沒有要怎樣給什
麼建議, 我說ok你就敢做嗎？
Quintina avatarQuintina2017-04-17
下場你就知道了 回測測試策略 只是交易其中一環
Emma avatarEmma2017-04-20
等待和長抱 都很煎熬 好啦 我是說我
Candice avatarCandice2017-04-22
把其它各國指數期貨用同策略去測看看，若仍不錯就可以進場
試了，不然上線後有很大機率會出狀況。
Mason avatarMason2017-04-27
50萬一口做一年賺30萬,報酬率60%不錯啦 :D
Audriana avatarAudriana2017-04-30
做波段有把換月跳空這種看的到吃不到的點數扣掉嗎?
Mia avatarMia2017-05-05
不空手的策略基本上換月價差長期會抵消
Andrew avatarAndrew2017-05-09
換月價差扣了再說