回測總是最美~~上線是殘酷der~ - 期貨

By Jacky
at 2016-12-21T14:40

Table of Contents

最近在研究期貨投資的策略~~
回測出一組還不錯的線圖
跟大家分享一下~~~

http://imgur.com/a/Ba2zW

標的: 大台
回測區間: 2007.7~2016.12 (9.5年)
操作次數: 117次 (多空換手不空手)
獲利次數: 56 (平均 410點)
虧損次數: 61 (平均-124點)
MDD: 906點

50萬操作1口
100萬可以操作2口

依照回測結果，大約10年1口可以賺300萬
一年大概30萬，感覺好像還不錯

不過回測總是最美~~~~
上線是殘酷DER~~~

有在回測的大大也分享一下~~回測要注意那些數據吧~~
感恩

--

Tags: 期貨

All Comments

By Una
at 2016-12-24T09:38

MDD 906 ~!!!

By Quintina
at 2016-12-26T23:03

平均一年只操作12次好像有一點問題

By Leila
at 2016-12-29T00:42

你去看一下交易的細節

By Emily
at 2017-01-01T17:20

.....MDD

By Queena
at 2017-01-05T09:34

持有時間長==>我的意思就是這邊

By Mia
at 2017-01-10T08:12

MDD 3X% 這也有點麻煩

By Kumar
at 2017-01-12T14:21

先上線很快就會發現問題不上線都沒用

By Irma
at 2017-01-16T09:07

上線就知道了啦

By David
at 2017-01-17T09:28

2007年七月開始，那有可能是看外資未平倉部位囉

By Oliver
at 2017-01-21T02:03

MDD 906 真的有人可以忍的住?? 能忍的人成本也太粗了...

By Selena
at 2017-01-24T06:32

全國最大的美女期貨接待中心，上線啦

By Olga
at 2017-01-25T02:11

只做一兩口這樣算不及格吧

By Annie
at 2017-01-28T05:50

直接上線好嗎? 菜B8 在這裡想問出聖盃? 呵呵呵呵呵

By Hardy
at 2017-01-30T10:21

有2007到2009的數字都會還可以，建議多找找過往低波動的年
份試看看。

By Ingrid
at 2017-02-03T15:30

最大折返太大勸你再研究吧

By Linda
at 2017-02-05T11:40

回測兩年就夠了市場慣性一直在變要一直改不然一樣死

By Faithe
at 2017-02-09T03:50

台指算還不錯的商品，交易次數可以不用那麼少

By George
at 2017-02-12T07:12

回測參考用的拉有賺錢就ok MDD看看就好 mdd%是垃圾
我還以為大家都知道哩

By Donna
at 2017-02-14T21:53

認真不騙，100萬做一口，mdd/2你才撐得下去，我不知你
怎麼找方法回測的，若是參數最佳化，那完全沒意義。而且
一套系統不是能賺就好，sharp ratio沒有一定水準，連實
際下場都沒必要

By Annie
at 2017-02-15T13:09

MDD太高惹換別的策略吧除非你能夠忍受MDD陣痛期

By Heather
at 2017-02-18T16:08

最大策略虧損報酬年均1.6 ok吧，但交易次數太少會擔心
策略可靠性

By Oscar
at 2017-02-22T00:53

交易次數愈多愈不容易overfitting，但受交易成本影響會
比較大

By Edith
at 2017-02-25T22:40

按照你的風險容忍度，12.5萬做一口小台然後繼續開法別
的策略是正解

By Emma
at 2017-03-01T18:50

回測迷思XD

By Lauren
at 2017-03-04T01:58

單一策略，看sharpe ratio沒啥意義

By Tristan Cohan
at 2017-03-08T03:38

12次其實不會少，我的更少

By Megan
at 2017-03-12T16:33

不過加上多商品，國際盤輕鬆超過十種，其實不會太無聊

By Jessica
at 2017-03-14T19:50

你開車只會一直看後照鏡嗎？

By Noah
at 2017-03-16T20:44

你開車只會"一直"看後照鏡嗎？

By Sarah
at 2017-03-16T22:23

後照鏡説是在嘲諷技術分析派，但程交較像無人車。

By Carolina Franco
at 2017-03-17T19:22

後照鏡應該是諷刺「回測」這件事，和程式交易無關

By James
at 2017-03-18T23:49

程式交易有人可以寫得像人工智慧，有人還是2條均線.....
看了這麼久下來，建議任何順勢策略，請直接上美股/陸股

By Tristan Cohan
at 2017-03-19T11:49

回測可以參考，但做太多調整沒有意義，重點是策略想法
再來選市場真的比考驗腦力來得簡單喔............

By Jacky
at 2017-03-21T06:33

有想法就快點小額上線，很快你就知道MDD絕對抱不過去

By William
at 2017-03-24T02:53

諷刺回測用後照鏡？這舉例...有任何關聯嗎？

By Mary
at 2017-03-25T10:51

先想看看怎麼一個月賺500點.......

By Donna
at 2017-03-30T00:06

諷刺回測丶模擬單一般都講『紙上談兵』比較多...

By Kelly
at 2017-04-02T01:35

這支策略的數字不是問題問題在於扣掉07年和最近這一筆

By Iris
at 2017-04-04T05:52

獲利之後再算一次平均獲利和虧損因為交易次數太少了
平均交易獲利會因為吃到這兩筆大的而失真

By Necoo
at 2017-04-07T23:00

另外十年MDD900點以波段單而言一點都不高其他人有事嗎

By Thomas
at 2017-04-12T14:53

這程式估計實際上線不用多久就開始破mdd 呵點到這裡

By Michael
at 2017-04-14T08:45

說實在話這結果實在沒辦法給什麼建議, 參數有幾個,
條件有幾個, 有沒有設停損, 什麼都沒有要怎樣給什
麼建議, 我說ok你就敢做嗎？

By Quintina
at 2017-04-17T07:49

下場你就知道了回測測試策略只是交易其中一環

By Emma
at 2017-04-20T21:04

等待和長抱都很煎熬好啦我是說我

By Candice
at 2017-04-22T11:03

把其它各國指數期貨用同策略去測看看，若仍不錯就可以進場
試了，不然上線後有很大機率會出狀況。

By Mason
at 2017-04-27T06:07

50萬一口做一年賺30萬,報酬率60%不錯啦 :D

By Audriana
at 2017-04-30T15:36

做波段有把換月跳空這種看的到吃不到的點數扣掉嗎?

By Mia
at 2017-05-05T12:35

不空手的策略基本上換月價差長期會抵消

By Andrew
at 2017-05-09T20:01

換月價差扣了再說

回測總是最美~~上線是殘酷der~ - 期貨

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