回測結果 - 期貨

※ 引述《utaman (pp)》之銘言：
: ※ 引述《utaman (pp)》之銘言：
: : 用了兩種蠻不相關的操作方式回測2005年
: : 發現最後不管怎樣都虧損(即使參數已最佳化)
: : 請問程式交易者,回測結果有正期望值的嗎?
: : 如果有,可以透露是使用何種邏輯方式嗎?
: 有很多人說,過去的回測不代表未來的績效
: 但我覺得如果找到過去十年以來"唯一"的一組參數
: 勝率的機會會很大吧??? (前提當然是不能其中一年大賺,其中一年大賠)
忘記在哪裡看到
應該是d神講的

"回測賠錢的程式你會拿來用嗎？"

你回測一定可以調到一組(n組)參數
讓回測績效看來有搞頭
但真正的重點是這裡嗎？
當然不是

這種參數就像航海圖一樣
只是指引你方向而已

老前輩說過了
"每艘海底的沉船上，都有一堆航海圖"
航海圖可以指引你方向
但為什麼船還是沉了？

了解我在說什麼嗎？

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