回測日線 要怎麼把期貨結算換月的因素排除? - 財經

Kristin avatar
By Kristin
at 2010-11-29T15:09

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用ts回測了近20年的日線
結果發現有時在換月的隔天 因為逆價差
而產生空頭大賺加碼 或是多頭大虧停損的現象

請問有什麼方法消除這樣連續月份的換月 所產生價差的問題呢？

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Tags: 財經

All Comments

Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2010-12-04T04:15
既然你是作日k 回測加權就好 就不會有價差問題
Delia avatar
By Delia
at 2010-12-07T11:46
我回測過大盤了，只是覺得畢竟兩者還是存在著價差
Megan avatar
By Megan
at 2010-12-11T08:50
想要讓回測更精確一點，除非擺到結算，
Olivia avatar
By Olivia
at 2010-12-14T14:09
不然實際上還是會以期貨點位來操作進出場
Steve avatar
By Steve
at 2010-12-15T14:42
日k訊號可以用大盤當訊號 下單下期貨 這樣價差的問題會小很多
Candice avatar
By Candice
at 2010-12-18T11:18
因為有時期貨會出現激烈走勢，我想大盤跟期貨兩者間
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2010-12-20T01:23
所產生的最大DrawDown應該也不會一樣。
Kumar avatar
By Kumar
at 2010-12-23T19:19
排除了之後有什麼用處嗎? 回測要求那麼精確有意義嗎?
比較不同策略的績效才有意義，比較同一個策略是不是
受到期貨結算換月的影響.....，其實沒有意義
Sandy avatar
By Sandy
at 2010-12-24T18:02
魔鬼總是藏在細節裡
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2010-12-25T20:33
推樓上
Necoo avatar
By Necoo
at 2010-12-29T16:15
排除換月價差真的沒有意義嗎？ @@"
那怎麼解決價差帶來的利潤(虧損)假象？甚至改變多空方向？
Yedda avatar
By Yedda
at 2010-12-31T21:51
自己把價格用成永續的就好啦，每個月銜接一次調整。
Andrew avatar
By Andrew
at 2011-01-03T20:46
做空的時候，跨越逆價差一兩百點，這影響很大的。
Frederic avatar
By Frederic
at 2011-01-07T08:52
改成每月結算日平倉就好了~
Jacob avatar
By Jacob
at 2011-01-10T19:43
其實空軍最慘的是6，7月吧，逆價差被收的乾乾淨淨…
每天開盤就填，很難過XD
Valerie avatar
By Valerie
at 2011-01-11T05:09
價差應該是正常市場現象 如果你的程式換月就隨意進場
你摸摸自己的XX 你真的敢用嗎???
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2011-01-12T13:43
大觀念都錯了，細節有個鳥用........
Victoria avatar
By Victoria
at 2011-01-13T12:23
大觀念是....？ 請賜教～ <(_ _)>

台指期操作系統筆記11/26

Rosalind avatar
By Rosalind
at 2010-11-29T00:19
開 高 低 收 20101126 8354 8358 8294 8300 淨值餘額: 984400 元 起始資本:1000000 元 --- 多單續抱 目前3%追蹤型出場點位在8396*0.97 = 8145 波動性出場點位置在 8180 50日EMA:8225 ...

交易記錄20101125

Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2010-11-28T06:57
...

交易記錄20101125

Noah avatar
By Noah
at 2010-11-27T22:42
哈哈哈 很多事情要想 順勢交易的缺點在你永遠不知道目前趨勢什麼時候會結束 然後一直調參數想找答案 逆勢交易的缺點在你永遠不知道新的趨勢什麼時候會開始 然後一直調參數想找答案 調到最後什麼都找不到 但知道這兩點後 要並存會很難嗎? : 對不起，這邊我必須做一個糾正 : 我個人不認為順勢系統跟逆勢系統是可以同 ...

交易記錄20101125

Donna avatar
By Donna
at 2010-11-27T20:43
先恭喜C大 選舉加槍擊 明天行情應該會很大 悶了這麼久 明天一天又吃成胖子 - ...

交易記錄20101125

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By Anonymous
at 2010-11-26T17:08
※ 引述《openglfine (orz)》之銘言： : ※ 引述《huntersa (Negative)》之銘言： : : 觀察c大的每日紀錄我發覺到一個現象 : : 在沒有明顯波動時，幾乎每天看到的損益都是負的 : : 而在有明確方向時，往往都是大賺後出場 : : 簡單來說，盤得愈久，c大的獲利非常有可能 ...