回測日線要怎麼把期貨結算換月的因素排除? - 財經

Kristin · 2010-11-29

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用ts回測了近20年的日線
結果發現有時在換月的隔天因為逆價差
而產生空頭大賺加碼或是多頭大虧停損的現象

請問有什麼方法消除這樣連續月份的換月所產生價差的問題呢？

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All Comments

Skylar Davis2010-12-04

既然你是作日k 回測加權就好就不會有價差問題

Delia2010-12-07

我回測過大盤了，只是覺得畢竟兩者還是存在著價差

Megan2010-12-11

想要讓回測更精確一點，除非擺到結算，

Olivia2010-12-14

不然實際上還是會以期貨點位來操作進出場

Steve2010-12-15

日k訊號可以用大盤當訊號下單下期貨這樣價差的問題會小很多

Candice2010-12-18

因為有時期貨會出現激烈走勢，我想大盤跟期貨兩者間

Barb Cronin2010-12-20

所產生的最大DrawDown應該也不會一樣。

Kumar2010-12-23

排除了之後有什麼用處嗎? 回測要求那麼精確有意義嗎?
比較不同策略的績效才有意義，比較同一個策略是不是
受到期貨結算換月的影響.....，其實沒有意義

Sandy2010-12-24

魔鬼總是藏在細節裡

Anonymous2010-12-25

推樓上

Necoo2010-12-29

排除換月價差真的沒有意義嗎？ @@"
那怎麼解決價差帶來的利潤(虧損)假象？甚至改變多空方向？

Yedda2010-12-31

自己把價格用成永續的就好啦，每個月銜接一次調整。

Andrew2011-01-03

做空的時候，跨越逆價差一兩百點，這影響很大的。

Frederic2011-01-07

改成每月結算日平倉就好了~

Jacob2011-01-10

其實空軍最慘的是6，7月吧，逆價差被收的乾乾淨淨…
每天開盤就填，很難過XD

Valerie2011-01-11

價差應該是正常市場現象如果你的程式換月就隨意進場
你摸摸自己的XX 你真的敢用嗎???

Ophelia2011-01-12

大觀念都錯了，細節有個鳥用........

Victoria2011-01-13

大觀念是....？請賜教～ <(_ _)>