問一個關於OP B9000c的新手問題 - 期貨

※ 引述《StarRainyM6 (StarRainy)》之銘言：
: 1. 問題類別: OP b9000c
: 2. 問題描述:
: 以今天收盤加權指數8605來說 b9000c收在39點
: 想請問一下 大約大盤要到多少點位 b9000c的價值會到120左右?
: 時間價值就以現在距離結算日兩星期來算
: 有沒有一個比較確切的公式可以算出
: 或是可否請有經驗的前輩給我一個大略的估計?
: 我知道這問題頗蠢
: 新手上路 請多包涵 謝謝

有一個最粗糙的d值計算可以滿足你的問題

當然這是不考慮時間價值萎縮或暴增的情況下

板上有很多人會給你不同的意見

我這裡有菜市場亂估法 XD 把你前一個價位成交價 減掉這個價位的成交價

除以百分之百 你就知道應該要漲多少點會有多少錢

拿例子來說 9000的波動率是 (60-39)/100 = 21 % 也就是大盤每升100點 他的值漲21點

接下來波動率因為靠近大盤了 你就取他上一個值 (我想你可以明白 取接近一格的價位)

8900的波動率是 (86-60)/100 = 26 % 大盤升100點 他升26點

8800波動率是 (124-86)/100 = 38 % 大盤升100點 他升38點

此時加上你本來的39點 期望價已經會達到124點了

也就是大盤升上300點 理論上你的9000c價位就會是124點


不過要注意 這模型非常粗糙 要看價外部份的價錢 你還需要考慮兩個目標

趨勢 跟 波動 這會影響時間價值的高低 如果你有block scholes的公式的話

可以得到更理想的結果 另外 周期性也會是不少人判斷的目標

簡單說 平平都是300點

明天又放量上漲300點 或者是 緩步慢爬花一個禮拜到300點 9000c的價格也會有所不同


很多書都會對價錢的估計有不同的看法 你也可以找一本書研究一下

--