周選擇權 今起加掛 - 期貨

1.原文連結：

http://tw.news.yahoo.com/周選擇權-今起加掛-213004205.html

2.內容：

工商時報【記者鄭淑芳╱台北報導】

臺灣期貨交易所今日起加掛臺指選擇權一周到期契約，該契約將於下周三（28日）到期，
期交所指出，掛出的臺指選擇權一周到期契約履約價格序列，係以前一天大盤收盤指數上
下7％範圍內，每百點掛出一履約價格序列。

同時再於指數上下3％範圍內，插補履約價格間距50點的序列。

證交所指出，上周三期交所已依臺指選擇權新制之規定，先就11月份契約於到期前一周新
加掛履約價格間距50點序列。經過5個交易日的交易，市場已順利熟悉新加掛50點序列之
交易，該等序列平均每日交易量約達16.3萬口，占整體臺指選擇權契約交易量2至3成，顯
示新加掛之序列，交易活絡，亦有助於市場更熟悉今起掛出的一周到期契約及相關履約價
格序列之交易。

期交所強調，期交所原訂於每周三加掛下一周三到期的契約，一周到期契約的最後交易日
分別為交易當月的第1、2、4、5個星期三，但每月第2個星期三不加掛，（因第3個星期三
是最近到期月份合約最後交易日，到期前一周即屬一周到期契約）；每個一周到期契約最
後交易日當天，即會有另一個新的一周到期契約掛出，以利交易人延續其交易策略。

另有別於現近月份合約履約價格間距是100點（履約價格3,000點以上，未達10,000點時，
間距為100點），即每100點會有一個履約價格序列；一周到期契約除於前一天大盤收盤指
數上下7％，掛出100點履約價格間距的序列外，另會在基準指數上下3％內，插補履約價
格間距50點的序列，現行近月份契約於到期日僅剩一周時，亦比照辦理，使履約價格序列
得貼近市場行情波動，符合交易人交易需求。


3.心得/評論：

期貨選擇權交易量一直往上相當活絡
但是現貨就很慘

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