周KD與周RSI心得 - 期貨

※ 引述《choun (原來跑步這麼舒服)》之銘言：
: 第一次PO文，請各位高手打小力點。
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: 因為網路上某OP高手的一些教學數據。
: 小的整理了一些市場上的動力與邏輯，想要整理為"機率性"的參考。
: 運用的是期指的周KD，沒有經過換月價差調整。
: 指標很簡單：KD(9,3,3)，RSI(4)
: 邏輯很簡單：RSI過50後，KD也已經黃金交叉(可能會慢1、2周) 做多單
: 反之做空單。

濾網是四周RSI>50

進場訊號是周KD黃金交叉 於隔週開盤買進

這符合順勢系統的基本原則 在較可能出現趨勢的期間抓住價格突破進場

: 停損、出場：出場為多單時，RSI反向破50向下出場。
: 反之為空單。
: 停損200點。

我的測試沒有停損的差別並不大

因為順勢系統反轉時自然會帶你出場 只是淨值折返很大

: 測試期間為2001年1月1日至2009年7月1日
: 共28次進場，勝率55%。
: 輸的部分停損200點，但是贏的部分幾乎皆為長波段。

其實我建議你只採用這個策略的多方訊號

因為你沒有把台指期遠月折價差考慮進去的話 作空會吃虧

台指期近十年來120個月在結算日時 只出現30次正價差 其餘皆為逆價差

這應該是為了反應現金股利造成的指數下降 這樣的現象有利於多單而不利空單

至於你說"把月價差考慮進來沒有比較好" 我猜是在說實際契約產生訊號的結果較理想

不過這不影響 你可以仍然使用實際契約價格作為訊號參考 再將每次交易結果做轉倉校正

反正次數不多 長單若不考慮價差的話 (特別是空單) 結果失真的程度可能很嚇人

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這樣的策略獲利單平均持有期間應該會長達三個月以上

其淨值折返 也就是最大連續虧損的程度很高 你可以用此邏輯建構較為短期的交易系統

應該可以大幅改善平均獲利與最大連續虧損間的比值

一點點小建議而已

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