各位有無看過將結構因子納入的金融理論? - 財經

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一般熟知的金融理論都是對時間的偏微分方程

ex: 描述價格怎麼隨時間變化的一個方程式

並將市場的眾多因素考慮進去

因為我之前背景為物理

有碰過許多液態理論

會將液態的結構因子放到描述的動力方程式中

想了解一下有沒有人看過任何的股市的動力方程式

是有把市場的結構(股票間的最小生成樹結構,投資人間的拓樸網絡結構等等)

考慮進去的呢??

有的話, 能否請版友告知分享這部份的資訊給我

感謝!!!!!!!





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All Comments

Olive avatarOlive2018-06-01
你乾脆放FFT
Christine avatarChristine2018-06-01
聽起來是不是跟布朗運動有關?
Vanessa avatarVanessa2018-06-03
有一種研究方向是把網路考量成流動性風險
再把流動性風險考量到定價方程裡面
Steve avatarSteve2018-06-07
但我覺得你必須先回憶各種偏微分方程描述市場背後的假設是
什麼,也就是無套利
Candice avatarCandice2018-06-08
然後你這樣的網絡在無套利假設中的角色是什麼
否則你應該捨棄偏微分方程,走向微結構和動態賽局
Robert avatarRobert2018-06-10
很多理工背景知道偏微分方程描述定價會高潮,要小心你可能
忽略掉這個式子由來背後的假設,和傳統物理的方程由來是不
同的,小心類比錯誤
Vanessa avatarVanessa2018-06-14
Okay, 謝謝版友的提醒。我會注意ODE在描述金融系統的假
設前提。