台股+美股的雙胞胎戰法 - 理財

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By Hardy
at 2022-07-17T13:55

Table of Contents

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有人叫我用0050跟0050正二在再平衡就好

我用加權股價報酬指數跟00631L以1:2下去,每一季做再平衡

時間從2019Q3~2022Q2,剛好三年

於2019/06/30
買00631L,38.75,一千萬
買加權股價報酬指數,19337.63,五百萬
合計1500萬

止2022/06/30
賣00631L,98.35,2081萬
賣加權股價報酬指數,29955.51,1234萬
合計3315萬

合計報酬221%,曝險167%

全部持有00631L報酬
98.35/38.75=253.81%,曝險200%

全部持有加權股價報酬指數報酬
29955.51/19337.63=154.91%,曝險100%

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Tags: 理財

All Comments

Linda avatar
By Linda
at 2022-07-21T01:55
算出來1,2年是賠的,就往前拉3年?
Charlie avatar
By Charlie
at 2022-07-18T10:43
重點永遠不是這策略多賺,而是虧錢時能否承受住心理壓力
Edith avatar
By Edith
at 2022-07-21T22:43
為何回測比例不是67%加權報酬指數+33%00631?
Jack avatar
By Jack
at 2022-07-18T10:43
如果完全不再平衡報酬是多少?
Sandy avatar
By Sandy
at 2022-07-21T22:43
給樓上,應該是220%。這招忙進忙出變221%,賺賺賺
220.84%
Irma avatar
By Irma
at 2022-07-18T10:43
X買強空弱 比較合乎贏家邏輯
Wallis avatar
By Wallis
at 2022-07-21T22:43
你說得很對,相關係數越高,再平衡的效果就越差。
Sandy avatar
By Sandy
at 2022-07-18T10:43
照這個邏輯推演,台美股應該也不是適合的標的。
Mia avatar
By Mia
at 2022-07-21T22:43
你可以用risk parity的概念去做股債再平衡。報酬不夠
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2022-07-18T10:43
就加槓桿。理論上這樣是最有效率的做法
Sandy avatar
By Sandy
at 2022-07-21T22:43
這種戰法(股股平衡)平衡時間用一季太久了, 甚至我覺得
改成"固定趴數平衡"去取代一般"固定時間平衡"會更好哦
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By Olive
at 2022-07-18T10:43
概念上用固定趴數比較合理,但要設多少又是一門藝術
設太低,會增加摩擦成本。設太高,可能三五年都不用再
William avatar
By William
at 2022-07-21T22:43
平衡。
Edith avatar
By Edith
at 2022-07-18T10:43
搞到後來又會overfitting。
結論:你開心就好。

日股買入方式

Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2022-07-17T01:43
最近看股票看到幾隻想買的日股 但這幾隻在美股的ADR好像都是OTC 目前是用嘉信在交易美股 OTC每次手續費固定6.95 但我也只是奈米戶 一次買的量也不會超過1000 導致手續費感覺偏高 但台灣複委託好像也沒什麼選擇? 還是有方法直接開日本券商? 或是大家會推薦直接再開一個IB? 想了解一下大家的意見 ...

nasdaq weekly option

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By Jack
at 2022-07-16T16:05
各位好 小的去芝商所網站看美股資訊, 不過有一些不太懂的地方 以e-min nasdaq-100 weekly option為例, 他的結算日為每周的禮拜五 如果trade date選 moday 11 jul 2022, 為何expiration 還有 week 2- jul 2022的選項 week ...

Firstrade的cash call通知

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By Hazel
at 2022-07-15T00:37
過了大半年,今晚又收到通知了,電話聯繫客服半小時還沒解決,說要明天才能回覆,該 不會之後變成FT的日常吧... 隨著國內複委託陸續零低消,心還真有點浮動,重新思考轉 回國內的可能。 有苦主也遇到嗎? ※ 引述《griffeyc (葛瑞菲C)》之銘言: : : 一早收到Firstrade的cash cal ...

32歲理財規劃請教

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By Hedwig
at 2022-07-14T19:55
現況 32y女,職業國營 年收入:100萬 單身,但未來有結婚打算 支出 伙食(含零食飲料請爸媽吃飯等):每月9000 孝親:每月5000 購買書籍:每月1000 交通汽油:每月5500 手機:每月499 購物日用品衣服營養品等:每月8000 雜支娛樂醫療:每月6000 保險每年約28000 包紅包每年約 ...

請問TD與嘉信匯出的實際經驗

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By Ivy
at 2022-07-13T18:32
個人與家人分別開立了TD與嘉信,多年來就只有單向的往美國匯錢與買股 目前也都頭好壯壯沒有準備見上帝的樣子 當初是衝著他們的資產規模與美國的信譽才放心投入資金 我想知道有沒有版友有自身的匯回經驗,整個過程有身家調查般的詳細 確認帳戶持有人的生存狀態嗎? -- - ...