台股+美股的雙胞胎戰法 - 理財

By Mia
at 2022-07-07T11:17

Table of Contents

雙胞胎戰法是蘇松泙書裡面提到的

基本上就是把價格趨近的股票配對，交替賣高買低

但是我發現一個問題就是如果這兩支股票不是往右上去還是會賠錢

所以我就想說有甚麼辦法一定會選到長期往右上的股票

我後來想了想那就是大盤，而且美股跟台股長期連動

最好使出雙胞胎戰法

我選擇的標的是0050正二(00631L)跟富邦NASDAQ正二(00670L)

https://upload.cc/i1/2022/07/07/IsO19M.png

我們可以看到一段時間裡面，有時候美股在上，有時候台股在上

當美股在上的時候，賣掉部分美股去買台股，可以買到更多的張數

反之台股在上之時，賣掉部分台股去買美股，可以買到更多的張數

假設00631L跟00670L都是100元好了，先各買100張
00631L：00670L=100:100

過了一個月後00631L變成94.5元，00670L變成105元，差了10%

那我賣10張的00670L可以去買11張的00631L
00631L：00670L=111:90

再過了一個月00631L變成110元，00670L變成100元，差了10%

那我賣10張的00631L可以去買11張的00670L
00631L：00670L=101:101

沒有多花錢的情況下，兩檔都多一張股票出來了

大概是這樣的做法

這跟股債配置再平衡很像

只是美股跟台股是正相關而不是負相關

沒有避險的效果
--
https://i.imgur.com/utgxUhz.jpg

https://i.imgur.com/GXXzRyG.jpg

Tags: 理財

All Comments

By Eartha
at 2022-07-11T00:32

這什麼鬼戰法不就是哪個便宜買哪個而已= =

By Carol
at 2022-07-14T13:47

存股只推薦倍倍儲蓄法

By Linda
at 2022-07-18T03:02

我不忍說難聽的話

By Dora
at 2022-07-21T16:18

你先0050和00631互搞看有沒有搞頭, 之後再試你的台美.

By Jessica
at 2022-07-25T05:33

這其實就是一種rebalancing策略。但是選擇標的之方式有點
questionable。

By Frederica
at 2022-07-28T18:48

如果你說VTI跟VXUS各50%，定期再平衡，就是個很常見的策略了

By Audriana
at 2022-08-01T08:03

台美各50%，定期再平衡，其實也不是不可以。就是個home bias
比較重的配置。

By Isla
at 2022-08-04T21:18

但問題是你有沒有真正理解這類策略到底在做什麼。

By Oscar
at 2022-08-08T10:33

如果這類策略的核心概念符合你的投資需求，在保持核心概念不

By Ina
at 2022-08-11T23:48

變的前提下，應該有很多策略會優於"把價格趨近的股票配對"

By Edwina
at 2022-08-15T13:03

眼光要精準，賣在起漲點就不划算

By Ophelia
at 2022-08-19T02:18

買美債還比較好賺

By Carol
at 2022-08-15T18:17

感謝分享。一般來說pair trading都用在關聯性高的個股上
，確實會有兩隻一起跌的風險。之前我用在ETHBTC上洗出了
一些BTC來。過沒多久兩隻就一起跌了

By Mia
at 2022-08-19T07:32

長榮和陽明

By Yedda
at 2022-08-15T18:17

你開心就好，有時投資不只是為了賺錢！

By Caroline
at 2022-08-19T07:32

結果一個變55，一個變75…ㄎㄎ

By Zenobia
at 2022-08-15T18:17

如果兩者價差沒有收斂呢，配對交易不就輸給純買一隻了

By Edwina
at 2022-08-19T07:32

雖然大部分時間會收斂，但只要一次價差大量擴大就賠回去

By Lily
at 2022-08-15T18:17

了

By Suhail Hany
at 2022-08-19T07:32

花一堆精神賺微薄價差，還有可能一次賠回去

By Thomas
at 2022-08-15T18:17

樂見其成，等心得文

By Eden
at 2022-08-19T07:32

曾經想過類似的方式，樂觀其成

By Poppy
at 2022-08-15T18:17

soxl今年跌80%

By Michael
at 2022-08-19T07:32

那就50/50買，定期再平衡就是了，為啥要講的這麼複雜

By Adele
at 2022-08-15T18:17

不如說是50/50配置的固定比例再平衡

By Genevieve
at 2022-08-19T07:32

你假設兩個指數會收斂但結果若是發散不會比較好

By Candice
at 2022-08-15T18:17

你的方法價差如果一直擴大要怎麼辦，例如qqq一直大於台股
，最極端的情形會變成全部持有台股而且價差持續擴大

By Linda
at 2022-08-19T07:32

有點像平常在賣保險賺權利金，一次大行情就賠回來

By Robert
at 2022-08-15T18:17

這不就類似幣圈的雙幣輪動

By Zora
at 2022-08-19T07:32

你是不是在找"等權重指數ETF"？

By Vanessa
at 2022-08-15T18:17

「輪流高的機會比較高」這種說法是有根據的嗎？還是坊

By Emma
at 2022-08-19T07:32

間技術派的老師的主觀認為統計上如此？

By Anthony
at 2022-08-15T18:17

這種方法如果發散就是等於選報酬率低的市場而已基本
上是類似指數投資加上一個賣出選擇權的動作

By Selena
at 2022-08-19T07:32

原po應該在找會輪漲的標的, 那就成長股和價值股互搞阿
只是價差還是沒我4樓舉的穩定, 0050和00631保證2倍哪~

By Dinah
at 2022-08-15T18:17

你想得就是固定比例再平衡....，例如50/50配置有一方變動

By Cara
at 2022-08-19T07:32

超過5%就重新平衡為50/50

By Anthony
at 2022-08-15T18:17

就是一個基本再平衡策略而已

By Genevieve
at 2022-08-19T07:32

你可能要先多想幾遍= =

By Rachel
at 2022-08-15T18:17

google ”threshold rebalancing ”

By Lydia
at 2022-08-19T07:32

0050保證倍滿！？看來折折不是財富對折啊 XD

By Gilbert
at 2022-08-15T18:17

他講的不是50/50配置甚至根本不是配置而是哪個漲上去
就賣光全買另一個
永遠都只有100/0 或 0/100

By Eden
at 2022-08-19T07:32

其實他到底想講的是50/50配置還是配對交易我覺得他沒有搞
清楚

By Zenobia
at 2022-08-15T18:17

配對交易理論上有可能會全變台股，可是他自己又一直說要

By Poppy
at 2022-08-19T07:32

回到固定比例，他沒有搞清楚兩個差異在哪

By Jake
at 2022-08-15T18:17

原來是變形的配對交易那你就資產的90% 50/50 剩下10%
資產做配對交易就好了？

By Charlie
at 2022-08-19T07:32

https://i.imgur.com/ELrU6rn.png

By Donna
at 2022-08-15T18:17

你自己說你要平衡啊= =，配對交易是一直買入報酬低的，極
端情況會變全部都是報酬低的，你要不要再想清楚一點，你
的前後文很矛盾

By Selena
at 2022-08-19T07:32

一方多漲10%就賣10%買另一個，這種方法就是再平衡，不是
配對交易
所以你到底想講哪個

By Joe
at 2022-08-15T18:17

你可以選0050和006208更像雙胞胎

By Doris
at 2022-08-19T07:32

不就指數化投資的再平衡，你是發現新大陸喔

By James
at 2022-08-15T18:17

而且你有沒有發現，找兩個負相關的資產可以賺更多。

By Enid
at 2022-08-19T07:32

隨便取個招式名字也可以唬得到人，真的有趣。

By Candice
at 2022-08-15T18:17

倍倍儲蓄法

By Damian
at 2022-08-19T07:32

你這樣回我，代表上面其他版友的意見你都看不懂......

By Yedda
at 2022-08-15T18:17

去吧，能賺錢的都是好方法。大家不要再擋人財路了

By Jessica
at 2022-08-19T07:32

我自己推薦VTI+VXUS+再平衡的「萬佛朝宗不敗戰法」

By Damian
at 2022-08-15T18:17

或是all in AOA的「六根清淨心如明鏡戰法」

By Rae
at 2022-08-19T07:32

覺得股債配置總報酬低，可以加槓桿加到波動跟股票類似...

By Faithe
at 2022-08-15T18:17

就亂改配對交易，弄成跟再平衡一樣還以為自己發現火= =

By Olive
at 2022-08-19T07:32

這我玩過，只想跟你說不要選槓桿的，光期貨轉倉成本就吃
光光了

By Andrew
at 2022-08-15T18:17

XD戰法名稱

By Hedy
at 2022-08-19T07:32

唯一相信本多忠勝法

By Genevieve
at 2022-08-15T18:17

就只是再平衡, 把一般常見的股債平衡改成股股平衡而已

By Adele
at 2022-08-19T07:32

0050和00631先搞一搞, 我是認真的, 搞得起來你會變強!

By Ula
at 2022-08-15T18:17

之後再去挑戰QQQ配TQQQ, 直接大波動+2倍價差玩到爽...

By Eden
at 2022-08-19T07:32

我很想知道，這波崩盤結束的時候，會不會有大單壓寶
TQQQ然後幾內後直接退休。

By Kyle
at 2022-08-15T18:17

你開心就好呀XD

By Zenobia
at 2022-08-19T07:32

回測相關係數？動態調整係數？摩擦成本如何去除？...et
c，大大這些可能您要想想...

By Ophelia
at 2022-08-15T18:17

他那個是因為台股以前只能一張一張買美股直接等價轉倉
就好了啊

By Edward Lewis
at 2022-08-19T07:32

之前台指期有人從9000攤到3955然後勝利的,本多終勝

By Rae
at 2022-08-15T18:17

哪個大盤跌的比較深買哪個大盤etf結案

By Zenobia
at 2022-08-19T07:32

這個投資法不是在基金很常見嗎?而且基金現在都免手續費

By Gary
at 2022-08-15T18:17

蘇松泙的書害人不淺......

By Olive
at 2022-08-19T07:32

蘇松泙的書一點用也沒有浪費錢

台股+美股的雙胞胎戰法 - 理財

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