台指選擇權保證金計算方式 - 期貨

1. 問題類別: 台指選擇權保證金計算方試

2. 問題描述:

請問板上先進

買入時間價差(相同履約價 買遠月賣近月)

與賣出時間價差(相同履約價 賣遠月買近月)

的保證金該怎麼算?

在網路上查了半天 只查到個在不同履約價下

保證金為Max(同標的指數期貨結算保證金x10%，
　　　　　　　 2×權利金差價點數×契約乘數)

如套用以上公式 是否即指保證金即為 同標的指數期貨結算保證金x10%

那賣出時間價差的保證金又是如何呢?

謝謝

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