台指選擇權 交易爆巨量 - 期貨

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台股上周五一舉衝上7,700點之上，大漲159點作收。市場氣氛轉多，沉悶已久的選擇

權市場也瞬間爆出大量，上周五台指選擇權交易量一舉衝上86多萬口，創下今年1月16日以

來的最大量，一掃連月來行情及交投不振的陰霾。

　
14日Fed會議結果出爐，QE3施行實現，並且因未提及施行期限，帶領美股長紅衝出，

台股更是跳空紅盤開出，盤中，QE3藥力延續，開高大幅走高，連過7,600點、7,700點關卡

而守穩於其上，本周三台指選擇權即將進行結算，台股一舉突破盤整區間，偏多格局獲得

確認，上周五台指選擇權交易量一舉從約每日20、30萬口的交易量，上衝到86餘萬口，其

中80％的交易量集中在即將於周三到期的9月份契約。成為人氣指標，交投大增。

　
期貨商表示，另一個因素恐是因為9月僅剩4個交易日到期，權利金較為便宜，因此市

場湧進大量的短線需求所致，而期交所在11月也將加掛台指選擇權1周到期契約，屆時也可

望推升這類短線的交易量。

　
另就行情分析言之，日盛期貨分析師林政緯指出，上周五現貨市場，三大法人同步買

超，外資更大買156億元，再創8月9日來新高，多方意圖明顯，期貨部分，雖未同步增加，

反而出現小幅減碼125口淨多單態勢，留倉淨多單8,055口，看似有漲多小幅調節跡象。

　
然而，若再更進一步觀察，卻可以發現，外資是將多方佈局移到了選擇權上，單日增

加淨Buy Call 14,925口，而自營商的淨Sell Call則受到軋空而銳減16,855口，外資布局

依舊偏多。後市只要多方缺口上緣未失，拉高結算，甚至續攻挑戰3月7日M頭頸線機會濃厚

，連帶也使多方能量聚集，也順勢拉抬台指選擇權人氣。

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十大謊言
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