台指當沖交易，有人可以幫忙回測嗎？ - 期貨

這是邁向成功的第一步，所謂失敗為成功之母

這樣的策略因為獲利因子太低，一定會因為手續費而虧損

但至少你已經知道同種策略正反方向都應該要測試，也有停損停利的概念

接著把各種 秒K 分K 小時K 日K 周K 月K...都測試過

然後再用上述K線測試各種技術指標 KD MACD RSI 均線金死交叉 海龜 籌碼

最後，把所有策略搭配各種複雜的資金加減碼方法再測試一次

分析你所有回測績效並提出有建設性的檢討報告

至此，順利的話，你已經從程式交易菜鳥，升級成進階程式交易員了。
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開課收學費因為收入比在市場殺進殺出穩定，
所以很多人在交易獲利達到某種程度或根本沒有開始獲利時，就轉職了

為了交易員的榮耀，希望有能力的人可以持續在程式交易或主觀交易努力

最好連主職交易員兼職當老師的想法都不要有。




※ 引述《zxlu (有買有伯比~!!~)》之銘言：
: 關於台指期貨當沖交易，有人可以幫忙回測嗎？
: 目前當沖都輸多贏少，沒有有效策略
: 想請人幫忙回測試試看歷史記錄如何
: 1.當沖大台一口單，停損15點, 停利25點
: 2.雙邊交易成本加滑價共5點
: 3.09:00後才進場，13:30後強制出場，
: 4.13:00後不建倉
: 5.多空條件為一分k, 漲跌10點以上，下根K棒開盤進場（同向，反向）
: 應該會有同向及反向2種結果
: 希望回測時間是一年或更長
: 謝謝

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