台指期策略績效比較 - 財經

: 我做了2個台指期的策略..其實結構很類似
: 完全是用制式的系統在下單...沒有人為判斷...當沖不留倉
: 回測過去1年的績效如下

回測代表還沒有實測，如果有信心敢下真單，那先下個三個月看看
不然至少在參數不變情況下跑幾個月看看，你是哪時候寫好的？如
果一下單就遇到去年10月11月，還敢下單嗎？

: A策略 口數 B策略 口數
: 1月 -16.75 109 69.25 89
: 2月 -29.75 173 68 136
: 3月 388 184 259 152
: 4月 777 231 673 175
: 5月 538 177 -5.5 130
: 6月 326.25 279 521 200
: 7月 452 212 469.5 162
: 8月 110.25 213 5 160
: 9月 221.25 191 426.25 153
: 10月 -267.5 197 -398 155
: 11月 -285.75 161 -66 131
: 12月 261 167 366.25 139
: 總計 2474 2451.25

單一策略一個月都破百口，代表一天都好幾口，單月會出現奇數
口數是怎麼回事？不是當沖嗎？還是這是趟數？多一口空一口是1還是2
滑價跟手續費怎麼設，一天這麼多次進出......
你要不要下禮拜跟著訊號下一星期，看看訊號跟實際下單差多少？

: 以上2個策略都是做1口單損益的點數(扣除手續費和稅,所以會有小數點)
: 以總計來看好像沒什麼差別 但b好像比較平均一點
: 請問版上的大大會傾向使用哪一個策略?
: 應m大要求補上了口數....b的口數必然比較少....xd
: 有人可以順便評論一下這2個策略的績效嗎??
: 以當沖的程式交易來看是不是很爛...@@"

你丟真單進去帳戶餘額就會告訴你策略好壞


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